PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNCRY с CAMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UNCRY с CAMT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UNCRY (UniCredit SpA ADR) and CAMT (Camtek Ltd) are both stocks. UNCRY operates in Banks - Regional (Financial Services), while CAMT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, UNCRY returned 52.37%/yr vs 34.34%/yr for CAMT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNCRY и CAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UniCredit SpA ADR (UNCRY) и Camtek Ltd (CAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNCRY показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у CAMT с доходностью 58.61%.

UNCRY

1 день
-1.72%
1 месяц
-1.18%
С начала года
1.37%
6 месяцев
11.27%
1 год
29.46%
3 года*
69.24%
5 лет*
52.37%
10 лет*
—

CAMT

1 день
2.72%
1 месяц
-17.94%
С начала года
58.61%
6 месяцев
42.01%
1 год
129.51%
3 года*
75.79%
5 лет*
34.34%
10 лет*
56.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNCRY и CAMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNCRY
UniCredit SpA ADR		1.37%118.78%57.92%103.38%-2.49%71.06%-37.52%30.84%-40.77%0.52%
CAMT
Camtek Ltd		58.61%31.66%18.33%215.94%-52.30%110.13%102.31%63.19%20.41%1.06%

Correlation

The correlation between UNCRY and CAMT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNCRY:

$123.77B

CAMT:

$8.68B

EPS

UNCRY:

$3.58

CAMT:

$0.98

Коэффициент P/E

UNCRY:

11.45

CAMT:

172.44

Коэффициент PEG

UNCRY:

0.14

CAMT:

35.14

Коэффициент P/S

UNCRY:

5.49

CAMT:

16.60

Коэффициент P/B

UNCRY:

1.81

CAMT:

12.72

Общая выручка (12 мес.)

UNCRY:

$24.09B

CAMT:

$499.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

UNCRY:

$23.20B

CAMT:

$250.68M

EBITDA (12 мес.)

UNCRY:

$14.22B

CAMT:

$122.77M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UniCredit SpA ADR

Camtek Ltd

Часто сравнивают с UNCRY:
UNCRY с ISNPYUNCRY с NRDBYUNCRY с RHHBYUNCRY с NSRGYUNCRY с UBSUNCRY с DFAEUNCRY с UNH
Часто сравнивают с CAMT:
CAMT с ONTOCAMT с MODCAMT с NVDACAMT с POOLCAMT с RACECAMT с SITECAMT с CANE

Доходность на риск

UNCRY vs. CAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNCRY
Ранг доходности на риск UNCRY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNCRY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNCRY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNCRY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNCRY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNCRY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CAMT
Ранг доходности на риск CAMT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNCRY c CAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit SpA ADR (UNCRY) и Camtek Ltd (CAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNCRYCAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.08

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.50

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

4.81

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

11.94

-8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNCRY vs. CAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNCRY на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа CAMT равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNCRY и CAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNCRYCAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.08

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.34

0.62

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.21

+0.34

Просадки

Сравнение просадок UNCRY и CAMT

Максимальная просадка UNCRY за все время составила -70.20%, что меньше максимальной просадки CAMT в -97.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNCRY и CAMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNCRYCAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.20%

-97.71%

+27.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.25%

-27.07%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.25%

-63.16%

+35.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.77%

-63.16%

+12.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-18.70%

+8.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.47%

-55.74%

+28.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.62%

10.89%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности UNCRY и CAMT

Текущая волатильность для UniCredit SpA ADR (UNCRY) составляет 7.83%, в то время как у Camtek Ltd (CAMT) волатильность равна 29.50%. Это указывает на то, что UNCRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNCRYCAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

29.50%

-21.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.40%

49.19%

-21.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.69%

62.80%

-29.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.30%

55.56%

-16.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.27%

51.88%

-9.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNCRY и CAMT

Дивидендная доходность UNCRY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, тогда как CAMT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CAMT
Camtek Ltd		0.00%0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%
UNCRY
UniCredit SpA ADR		4.42%4.00%7.31%3.91%4.01%0.94%0.00%1.37%2.29%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNCRY и CAMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UniCredit SpA ADR и Camtek Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
7.05B
121.66M
(UNCRY) Общая выручка
(CAMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UNCRY и CAMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UniCredit SpA ADR и Camtek Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
93.9%
50.1%
Активы портфеля
UNCRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UniCredit SpA ADR сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 7.05B, что соответствует валовой рентабельности в 93.9%.

CAMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 60.93M при выручке в 121.66M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

UNCRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UniCredit SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 4.38B при выручке в 7.05B, что соответствует операционной рентабельности 62.2%.

CAMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 27.27M при выручке в 121.66M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.

UNCRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UniCredit SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 3.32B при выручке в 7.05B, что соответствует чистой рентабельности 47.1%.

CAMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 31.65M при выручке в 121.66M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.

Часто задаваемые вопросы

UNCRY and CAMT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAMT has higher volatility (29.50%) compared to UNCRY (7.83%). In terms of maximum drawdown, UNCRY dropped -70.20% vs CAMT's -97.71%.

CAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNCRY и CAMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор