Сравнение UMI.BR с H.TO
UMI.BR (Umicore SA) and H.TO (Hydro One Limited) are both stocks. UMI.BR operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while H.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, UMI.BR returned 2.60%/yr vs 11.07%/yr for H.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UMI.BR и H.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UMI.BR торгуется в EUR, в то время как H.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения H.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UMI.BR показывает доходность 30.90%, что значительно выше, чем у H.TO с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции UMI.BR уступали акциям H.TO по среднегодовой доходности: 2.60% против 11.07% соответственно.
UMI.BR
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 30.90%
- 6 месяцев
- 50.01%
- 1 год
- 127.93%
- 3 года*
- -2.53%
- 5 лет*
- -11.72%
- 10 лет*
- 2.60%
H.TO
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 14.26%
- 10 лет*
- 11.07%
Сравнение доходности по годам UMI.BR и H.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI.BR Umicore SA | 30.90% | 85.26% | -58.27% | -25.60% | -1.84% | -7.70% | -8.80% | 27.60% | -10.27% | 50.96% |
H.TO Hydro One Limited | 3.42% | 17.04% | 12.78% | 12.23% | 13.59% | 27.82% | 11.38% | 37.63% | -8.65% | -7.20% |
Correlation
The correlation between UMI.BR and H.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2015 г. | 0.02 |
The correlation between UMI.BR and H.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMI.BR vs. H.TO — Ранг доходности на риск
UMI.BR
H.TO
Сравнение UMI.BR c H.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Umicore SA (UMI.BR) и Hydro One Limited (H.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMI.BR | H.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.15 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 1.27 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 3.50 | +7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMI.BR | H.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 0.90 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.86 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.61 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.66 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок UMI.BR и H.TO
Максимальная просадка UMI.BR за все время составила -86.39%, что больше максимальной просадки H.TO в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI.BR и H.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMI.BR | H.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.39% | -33.01% | -53.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.72% | -10.18% | -18.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.99% | -12.43% | -59.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.39% | -16.58% | -69.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.39% | -33.01% | -53.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.77% | -9.36% | -46.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.31% | -7.73% | -18.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.00% | 3.71% | +8.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI.BR и H.TO
Umicore SA (UMI.BR) имеет более высокую волатильность в 20.30% по сравнению с Hydro One Limited (H.TO) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что UMI.BR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMI.BR | H.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.30% | 5.32% | +14.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.91% | 11.55% | +24.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.55% | 14.43% | +35.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.73% | 16.70% | +22.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.40% | 18.20% | +18.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI.BR и H.TO
Дивидендная доходность UMI.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности H.TO в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.TO Hydro One Limited | 2.37% | 2.40% | 2.80% | 2.94% | 3.05% | 3.20% | 3.50% | 3.81% | 4.49% | 3.88% | 4.11% | 0.00% |
UMI.BR Umicore SA | 2.19% | 1.40% | 6.92% | 2.77% | 2.33% | 2.10% | 0.64% | 1.79% | 2.08% | 2.48% | 4.80% | 5.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UMI.BR и H.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Umicore SA и Hydro One Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UMI.BR and H.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UMI.BR и H.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор