Сравнение UMI.BR с DSVSF
UMI.BR (Umicore SA) and DSVSF (Discovery Silver Corp) are both stocks. UMI.BR operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while DSVSF operates in Silver (Basic Materials). Over the past 5 years, UMI.BR returned -11.72%/yr vs 23.64%/yr for DSVSF. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UMI.BR и DSVSF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UMI.BR торгуется в EUR, в то время как DSVSF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DSVSF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UMI.BR показывает доходность 30.90%, что значительно выше, чем у DSVSF с доходностью -6.75%.
UMI.BR
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 30.90%
- 6 месяцев
- 50.01%
- 1 год
- 127.93%
- 3 года*
- -2.53%
- 5 лет*
- -11.72%
- 10 лет*
- 2.60%
DSVSF
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -19.35%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 123.80%
- 3 года*
- 100.73%
- 5 лет*
- 23.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMI.BR и DSVSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI.BR Umicore SA | 30.90% | 85.26% | -58.27% | -25.60% | -1.84% | -7.70% | -8.80% | 27.60% | -16.18% |
DSVSF Discovery Silver Corp | -6.75% | 1,022.23% | -10.86% | -44.32% | -35.64% | 15.91% | 170.11% | 151.13% | -21.69% |
Correlation
The correlation between UMI.BR and DSVSF is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2018 г. | 0.12 |
The correlation between UMI.BR and DSVSF shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMI.BR vs. DSVSF — Ранг доходности на риск
UMI.BR
DSVSF
Сравнение UMI.BR c DSVSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Umicore SA (UMI.BR) и Discovery Silver Corp (DSVSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMI.BR | DSVSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.27 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 3.49 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 8.72 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMI.BR | DSVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 1.64 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.32 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.64 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок UMI.BR и DSVSF
Максимальная просадка UMI.BR за все время составила -86.39%, что больше максимальной просадки DSVSF в -79.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI.BR и DSVSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMI.BR | DSVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.39% | -79.87% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.72% | -35.68% | +6.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.99% | -59.22% | -12.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.39% | -79.87% | -6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.77% | -33.26% | -22.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.31% | -37.04% | +10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.00% | 14.25% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI.BR и DSVSF
Текущая волатильность для Umicore SA (UMI.BR) составляет 20.30%, в то время как у Discovery Silver Corp (DSVSF) волатильность равна 22.99%. Это указывает на то, что UMI.BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSVSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMI.BR | DSVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.30% | 22.99% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.91% | 55.73% | -19.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.55% | 75.93% | -26.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.73% | 74.57% | -35.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.40% | 84.70% | -48.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI.BR и DSVSF
Дивидендная доходность UMI.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как DSVSF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSVSF Discovery Silver Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMI.BR Umicore SA | 2.19% | 1.40% | 6.92% | 2.77% | 2.33% | 2.10% | 0.64% | 1.79% | 2.08% | 2.48% | 4.80% | 5.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UMI.BR и DSVSF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Umicore SA и Discovery Silver Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UMI.BR and DSVSF have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UMI.BR и DSVSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор