Сравнение UMI.BR с 0981.HK
UMI.BR (Umicore SA) and 0981.HK (Semiconductor Manufacturing International Corp) are both stocks. UMI.BR operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while 0981.HK operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, UMI.BR returned 2.60%/yr vs 27.04%/yr for 0981.HK. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UMI.BR и 0981.HK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UMI.BR торгуется в EUR, в то время как 0981.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0981.HK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UMI.BR показывает доходность 30.90%, что значительно выше, чем у 0981.HK с доходностью 2.73%. За последние 10 лет акции UMI.BR уступали акциям 0981.HK по среднегодовой доходности: 2.60% против 27.04% соответственно.
UMI.BR
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 30.90%
- 6 месяцев
- 50.01%
- 1 год
- 127.93%
- 3 года*
- -2.53%
- 5 лет*
- -11.72%
- 10 лет*
- 2.60%
0981.HK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 78.57%
- 3 года*
- 47.36%
- 5 лет*
- 25.88%
- 10 лет*
- 27.04%
Сравнение доходности по годам UMI.BR и 0981.HK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI.BR Umicore SA | 30.90% | 85.26% | -58.27% | -25.60% | -1.84% | -7.70% | -8.80% | 27.60% | -10.27% | 50.96% |
0981.HK Semiconductor Manufacturing International Corp | 2.73% | 97.68% | 71.56% | 15.24% | -5.01% | -10.57% | 72.21% | 79.18% | -47.08% | -3.36% |
Correlation
The correlation between UMI.BR and 0981.HK is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMI.BR vs. 0981.HK — Ранг доходности на риск
UMI.BR
0981.HK
Сравнение UMI.BR c 0981.HK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Umicore SA (UMI.BR) и Semiconductor Manufacturing International Corp (0981.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMI.BR | 0981.HK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.24 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 1.64 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 3.59 | +7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMI.BR | 0981.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 1.33 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.51 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.52 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.22 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок UMI.BR и 0981.HK
Максимальная просадка UMI.BR за все время составила -86.39%, примерно равная максимальной просадке 0981.HK в -87.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI.BR и 0981.HK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMI.BR | 0981.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.39% | -87.02% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.72% | -43.96% | +15.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.99% | -43.96% | -28.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.39% | -45.88% | -40.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.39% | -65.10% | -21.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.77% | -19.61% | -36.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.31% | -40.71% | +14.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.00% | 19.94% | -7.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI.BR и 0981.HK
Umicore SA (UMI.BR) и Semiconductor Manufacturing International Corp (0981.HK) имеют волатильность 20.30% и 20.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMI.BR | 0981.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.30% | 20.00% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.91% | 36.66% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.55% | 54.49% | -4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.73% | 52.16% | -13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.40% | 53.37% | -16.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI.BR и 0981.HK
Дивидендная доходность UMI.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как 0981.HK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0981.HK Semiconductor Manufacturing International Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMI.BR Umicore SA | 2.19% | 1.40% | 6.92% | 2.77% | 2.33% | 2.10% | 0.64% | 1.79% | 2.08% | 2.48% | 4.80% | 5.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UMI.BR и 0981.HK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Umicore SA и Semiconductor Manufacturing International Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UMI.BR and 0981.HK have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UMI.BR и 0981.HK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор