PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMDD с DRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMDD с DRN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both exchange-traded funds - UMDD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (300%), while DRN is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UMDD returned 11.46%/yr vs -4.83%/yr for DRN. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UMDD charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for DRN.

Доходность

Сравнение доходности UMDD и DRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность 31.54%, что значительно выше, чем у DRN с доходностью 23.49%. За последние 10 лет акции UMDD превзошли акции DRN по среднегодовой доходности: 11.46% против -4.83% соответственно.

UMDD

1 день
0.43%
1 месяц
-0.66%
С начала года
31.54%
6 месяцев
30.82%
1 год
55.88%
3 года*
22.44%
5 лет*
1.30%
10 лет*
11.46%

DRN

1 день
-4.47%
1 месяц
-3.86%
С начала года
23.49%
6 месяцев
23.07%
1 год
9.95%
3 года*
7.81%
5 лет*
-12.09%
10 лет*
-4.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMDD и DRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		31.54%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%78.90%-40.29%49.17%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		23.49%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-25.11%7.50%

Correlation

The correlation between UMDD and DRN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.65

The correlation between UMDD and DRN shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UMDD и DRN

Секторы
UMDD
DRN

Промышленность

13.4%

-

Технологии

9.0%

-

Финансовые услуги

7.1%

-

Потребительский циклический сектор

5.1%

-

Здравоохранение

4.8%

-

Недвижимость

3.9%
19.8%

Энергетика

2.7%

-

Сырьевые материалы

2.6%
0.4%

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Промышленность

UMDD
13.4%
DRN

-

Технологии

UMDD
9.0%
DRN

-

Финансовые услуги

UMDD
7.1%
DRN

-

Потребительский циклический сектор

UMDD
5.1%
DRN

-

Здравоохранение

UMDD
4.8%
DRN

-

Недвижимость

UMDD
3.9%
DRN
19.8%

Энергетика

UMDD
2.7%
DRN

-

Сырьевые материалы

UMDD
2.6%
DRN
0.4%

Потребительский защитный сектор

UMDD
2.2%
DRN

-

Коммунальные услуги

UMDD
1.6%
DRN

-

Коммуникационные услуги

UMDD
0.5%
DRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro MidCap400

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO
Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL

Доходность на риск

UMDD vs. DRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDD c DRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMDDDRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.25

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
0.60

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

0.41

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

0.91

+6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMDD vs. DRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа DRN равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и DRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMDDDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.25

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.21

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

-0.08

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.21

+0.10

Просадки

Сравнение просадок UMDD и DRN

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, примерно равная максимальной просадке DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и DRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMDDDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-86.32%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-24.28%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.33%

-48.26%

-12.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.61%

-80.58%

+15.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.24%

-86.32%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-64.79%

+54.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.60%

-35.09%

+11.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

10.92%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и DRN

ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеют волатильность 12.43% и 12.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMDDDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.43%

12.91%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.70%

29.87%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.01%

40.83%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.96%

56.73%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.31%

60.66%

+1.65%

Сравнение комиссий UMDD и DRN

UMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и DRN

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности DRN в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.16%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%0.00%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.80%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы

UMDD and DRN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRN has higher volatility (12.91%) compared to UMDD (12.43%). In terms of maximum drawdown, UMDD dropped -86.24% vs DRN's -86.32%.

On 10-year performance, UMDD leads with 11.46% vs -4.83% for DRN. On fees, UMDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UMDD has been the lower-risk option at 12.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UMDD has performed better with a 11.46% return vs -4.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.

DRN has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.80% for UMDD.

UMDD is categorized as Leveraged Equities, while DRN is REIT. UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while DRN tracks MSCI US REIT Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UMDD and 0.99% for DRN.

UMDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMDD и DRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор