PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULVR.L с RIO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ULVR.L с RIO.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ULVR.L (Unilever PLC) and RIO.L (Rio Tinto PLC) are both stocks. ULVR.L operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while RIO.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, ULVR.L returned 5.14%/yr vs 22.85%/yr for RIO.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ULVR.L и RIO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Unilever PLC (ULVR.L) и Rio Tinto PLC (RIO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULVR.L показывает доходность -12.27%, что значительно ниже, чем у RIO.L с доходностью 30.37%. За последние 10 лет акции ULVR.L уступали акциям RIO.L по среднегодовой доходности: 5.14% против 22.85% соответственно.

ULVR.L

1 день
0.06%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-12.27%
6 месяцев
-19.02%
1 год
-16.95%
3 года*
1.32%
5 лет*
0.78%
10 лет*
5.14%

RIO.L

1 день
0.03%
1 месяц
-1.27%
С начала года
30.37%
6 месяцев
42.70%
1 год
83.69%
3 года*
21.29%
5 лет*
13.16%
10 лет*
22.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULVR.L и RIO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULVR.L
Unilever PLC		-12.27%-1.72%23.73%-5.78%10.06%-6.81%4.28%9.22%2.92%29.22%
RIO.L
Rio Tinto PLC		30.37%34.77%-13.38%6.96%32.01%0.26%30.37%28.27%0.31%31.42%

Correlation

The correlation between ULVR.L and RIO.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2006 г.

0.20

The correlation between ULVR.L and RIO.L shifts across timeframes, from -0.02 (5 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ULVR.L:

£92.01B

RIO.L:

£124.62B

EPS

ULVR.L:

£4.32

RIO.L:

£13.15

Коэффициент P/E

ULVR.L:

9.70

RIO.L:

5.78

Коэффициент P/S

ULVR.L:

1.02

RIO.L:

1.12

Коэффициент P/B

ULVR.L:

5.92

RIO.L:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

ULVR.L:

£96.17B

RIO.L:

£111.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

ULVR.L:

£42.43B

RIO.L:

£45.93B

EBITDA (12 мес.)

ULVR.L:

£20.18B

RIO.L:

£44.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unilever PLC

Rio Tinto PLC

Часто сравнивают с ULVR.L:
ULVR.L с NESN.SWULVR.L с PGULVR.L с BSN.DEULVR.L с BN.PAULVR.L с 4I1.DEULVR.L с CCH.LULVR.L с JNJ
Часто сравнивают с RIO.L:
RIO.L с RIORIO.L с SPYRIO.L с INDA.DERIO.L с EMG.LRIO.L с XSX7.DERIO.L с RKT.LRIO.L с WINC.AS

Доходность на риск

ULVR.L vs. RIO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULVR.L
Ранг доходности на риск ULVR.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVR.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVR.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVR.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVR.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVR.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
RIO.L
Ранг доходности на риск RIO.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULVR.L c RIO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unilever PLC (ULVR.L) и Rio Tinto PLC (RIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULVR.LRIO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
3.29

-3.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
4.05

-4.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.52

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

5.95

-6.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

23.71

-24.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULVR.L vs. RIO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULVR.L на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа RIO.L равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVR.L и RIO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULVR.LRIO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

3.29

-3.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.50

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.80

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.32

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ULVR.L и RIO.L

Максимальная просадка ULVR.L за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки RIO.L в -85.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVR.L и RIO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULVR.LRIO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-85.07%

+51.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.87%

-13.99%

-14.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.87%

-24.61%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.87%

-26.63%

-2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.86%

-35.65%

+3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.90%

-8.45%

-18.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-19.53%

+10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.62%

3.52%

+11.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ULVR.L и RIO.L

Текущая волатильность для Unilever PLC (ULVR.L) составляет 5.98%, в то время как у Rio Tinto PLC (RIO.L) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что ULVR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULVR.LRIO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

10.67%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.36%

21.19%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.05%

25.39%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

26.41%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

28.45%

-7.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVR.L и RIO.L

Дивидендная доходность ULVR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности RIO.L в 3.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIO.L
Rio Tinto PLC		3.95%4.75%7.16%5.53%9.90%14.14%5.43%5.76%6.07%4.66%3.42%7.42%
ULVR.L
Unilever PLC		4.04%3.59%3.23%3.95%3.48%3.74%3.31%3.26%3.24%2.95%3.17%2.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULVR.L и RIO.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unilever PLC и Rio Tinto PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
20.35B
30.91B
(ULVR.L) Общая выручка
(RIO.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ULVR.L и RIO.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Unilever PLC и Rio Tinto PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420250
26.6%
Активы портфеля
ULVR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 20.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RIO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о валовой прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

ULVR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила об операционной прибыли в 4.16B при выручке в 20.35B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

RIO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила об операционной прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

ULVR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о чистой прибыли в 2.58B при выручке в 20.35B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

RIO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о чистой прибыли в 5.46B при выручке в 30.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

Часто задаваемые вопросы

ULVR.L and RIO.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULVR.L и RIO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор