PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULVR.L с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ULVR.L с O

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ULVR.L (Unilever PLC) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. ULVR.L operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, ULVR.L returned 5.14%/yr vs 5.27%/yr for O. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ULVR.L и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Unilever PLC (ULVR.L) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ULVR.L торгуется в GBp, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ULVR.L показывает доходность -12.27%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ULVR.L имеют среднегодовую доходность 5.14%, а акции O немного впереди с 5.27%.

ULVR.L

1 день
0.06%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-12.27%
6 месяцев
-19.02%
1 год
-16.95%
3 года*
1.32%
5 лет*
0.78%
10 лет*
5.14%

O

1 день
0.00%
1 месяц
0.85%
С начала года
11.40%
6 месяцев
8.83%
1 год
16.31%
3 года*
3.62%
5 лет*
3.86%
10 лет*
5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULVR.L и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULVR.L
Unilever PLC		-12.27%-1.72%23.73%-5.78%10.06%-6.81%4.28%9.22%2.92%29.22%
O
Realty Income Corporation		9.84%4.21%-0.40%-9.32%3.64%25.13%-14.20%16.65%22.82%-5.29%

Correlation

The correlation between ULVR.L and O is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.22

The correlation between ULVR.L and O shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ULVR.L:

£4.32

O:

$1.17

Коэффициент P/E

ULVR.L:

9.70

O:

51.10

Коэффициент PEG

ULVR.L:

1.77

O:

4.16

Коэффициент P/S

ULVR.L:

1.02

O:

6.91

Общая выручка (12 мес.)

ULVR.L:

£96.17B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

ULVR.L:

£42.43B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

ULVR.L:

£20.18B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unilever PLC

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с ULVR.L:
ULVR.L с NESN.SWULVR.L с PGULVR.L с BSN.DEULVR.L с BN.PAULVR.L с 4I1.DEULVR.L с CCH.LULVR.L с JNJ
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

ULVR.L vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULVR.L
Ранг доходности на риск ULVR.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVR.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVR.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVR.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVR.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVR.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULVR.L c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unilever PLC (ULVR.L) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULVR.LODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
1.01

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
1.48

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.18

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.48

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

3.69

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULVR.L vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULVR.L на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа O равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVR.L и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULVR.LOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

1.01

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.21

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.21

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.40

+0.04

Просадки

Сравнение просадок ULVR.L и O

Максимальная просадка ULVR.L за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки O в -43.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVR.L и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULVR.LOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-43.73%

+9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.87%

-11.04%

-17.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.87%

-22.07%

-6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.87%

-35.08%

+6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.86%

-43.73%

+11.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.90%

-9.57%

-17.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-12.95%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.62%

4.43%

+10.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ULVR.L и O

Unilever PLC (ULVR.L) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что ULVR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULVR.LOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

4.99%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.36%

12.48%

+6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.05%

16.19%

+8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

18.66%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

25.77%

-5.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVR.L и O

Дивидендная доходность ULVR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности O в 5.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.39%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
ULVR.L
Unilever PLC		4.04%3.59%3.23%3.95%3.48%3.74%3.31%3.26%3.24%2.95%3.17%2.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULVR.L и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unilever PLC и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B202120222023202420252026
20.35B
1.55B
(ULVR.L) Общая выручка
(O) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ULVR.L значения в GBp, O значения в USD

Сравнение рентабельности ULVR.L и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Unilever PLC и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025202600
Активы портфеля
ULVR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 20.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ULVR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила об операционной прибыли в 4.16B при выручке в 20.35B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ULVR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о чистой прибыли в 2.58B при выручке в 20.35B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

ULVR.L and O have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULVR.L и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор