PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULVR.L с HLMA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ULVR.L с HLMA.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ULVR.L (Unilever PLC) and HLMA.L (Halma plc) are both stocks. ULVR.L operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while HLMA.L operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, ULVR.L returned 5.14%/yr vs 18.37%/yr for HLMA.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ULVR.L и HLMA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Unilever PLC (ULVR.L) и Halma plc (HLMA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULVR.L показывает доходность -12.27%, что значительно ниже, чем у HLMA.L с доходностью 33.47%. За последние 10 лет акции ULVR.L уступали акциям HLMA.L по среднегодовой доходности: 5.14% против 18.37% соответственно.

ULVR.L

1 день
0.06%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-12.27%
6 месяцев
-19.02%
1 год
-16.95%
3 года*
1.32%
5 лет*
0.78%
10 лет*
5.14%

HLMA.L

1 день
1.24%
1 месяц
3.80%
С начала года
33.47%
6 месяцев
29.66%
1 год
59.70%
3 года*
26.08%
5 лет*
12.90%
10 лет*
18.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULVR.L и HLMA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULVR.L
Unilever PLC		-12.27%-1.72%23.73%-5.78%10.06%-6.81%4.28%9.22%2.92%29.22%
HLMA.L
Halma plc		33.47%32.52%18.70%16.78%-37.74%31.48%16.58%56.35%9.47%42.10%

Correlation

The correlation between ULVR.L and HLMA.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2006 г.

0.30

The correlation between ULVR.L and HLMA.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ULVR.L:

£92.01B

HLMA.L:

£17.89B

EPS

ULVR.L:

£4.32

HLMA.L:

£1.46

Коэффициент P/E

ULVR.L:

9.70

HLMA.L:

32.33

Коэффициент PEG

ULVR.L:

1.77

HLMA.L:

3.11

Коэффициент P/S

ULVR.L:

1.02

HLMA.L:

4.49

Коэффициент P/B

ULVR.L:

5.92

HLMA.L:

9.00

Общая выручка (12 мес.)

ULVR.L:

£96.17B

HLMA.L:

£3.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

ULVR.L:

£42.43B

HLMA.L:

£1.17B

EBITDA (12 мес.)

ULVR.L:

£20.18B

HLMA.L:

£936.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unilever PLC

Halma plc

Часто сравнивают с ULVR.L:
ULVR.L с PGULVR.L с NESN.SWULVR.L с BSN.DEULVR.L с BN.PAULVR.L с 4I1.DEULVR.L с CCH.LULVR.L с JNJ
Часто сравнивают с HLMA.L:
HLMA.L с MSI.LHLMA.L с CGEO.LHLMA.L с QQQHLMA.L с RMS.PAHLMA.L с HMWO.LHLMA.L с VOOHLMA.L с AMZN

Доходность на риск

ULVR.L vs. HLMA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULVR.L
Ранг доходности на риск ULVR.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVR.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVR.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVR.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVR.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVR.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
HLMA.L
Ранг доходности на риск HLMA.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMA.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMA.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMA.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMA.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMA.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULVR.L c HLMA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unilever PLC (ULVR.L) и Halma plc (HLMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULVR.LHLMA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
2.40

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
3.36

-4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.42

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

4.39

-4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

17.18

-18.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULVR.L vs. HLMA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULVR.L на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа HLMA.L равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVR.L и HLMA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULVR.LHLMA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

2.40

-3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.50

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.74

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.71

-0.26

Просадки

Сравнение просадок ULVR.L и HLMA.L

Максимальная просадка ULVR.L за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки HLMA.L в -42.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVR.L и HLMA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULVR.LHLMA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-42.86%

+8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.87%

-13.53%

-15.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.87%

-25.75%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.87%

-42.86%

+13.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.86%

-42.86%

+11.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.90%

-3.20%

-23.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-10.17%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.62%

3.46%

+11.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ULVR.L и HLMA.L

Текущая волатильность для Unilever PLC (ULVR.L) составляет 5.98%, в то время как у Halma plc (HLMA.L) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что ULVR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLMA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULVR.LHLMA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

8.81%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.36%

19.91%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.05%

24.85%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

25.91%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

24.72%

-4.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVR.L и HLMA.L

Дивидендная доходность ULVR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности HLMA.L в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMA.L
Halma plc		0.50%0.67%0.83%0.91%0.98%0.57%0.69%0.76%1.11%1.12%0.00%0.00%
ULVR.L
Unilever PLC		4.04%3.59%3.23%3.95%3.48%3.74%3.31%3.26%3.24%2.95%3.17%2.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULVR.L и HLMA.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unilever PLC и Halma plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20212022202320242025
20.35B
1.24B
(ULVR.L) Общая выручка
(HLMA.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ULVR.L и HLMA.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Unilever PLC и Halma plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2021202220232024202500
Активы портфеля
ULVR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 20.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HLMA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ULVR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила об операционной прибыли в 4.16B при выручке в 20.35B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

HLMA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила об операционной прибыли в 256.90M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

ULVR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о чистой прибыли в 2.58B при выручке в 20.35B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

HLMA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о чистой прибыли в 186.80M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

Часто задаваемые вопросы

ULVR.L and HLMA.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULVR.L и HLMA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор