PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULVR.L с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ULVR.L с AVGO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ULVR.L (Unilever PLC) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. ULVR.L operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ULVR.L returned 5.14%/yr vs 41.87%/yr for AVGO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ULVR.L и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Unilever PLC (ULVR.L) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ULVR.L торгуется в GBp, в то время как AVGO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ULVR.L показывает доходность -12.27%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 12.81%. За последние 10 лет акции ULVR.L уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 5.14% против 41.87% соответственно.

ULVR.L

1 день
0.06%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-12.27%
6 месяцев
-19.02%
1 год
-16.95%
3 года*
1.32%
5 лет*
0.78%
10 лет*
5.14%

AVGO

1 день
0.00%
1 месяц
-8.33%
С начала года
12.81%
6 месяцев
-3.58%
1 год
59.68%
3 года*
67.54%
5 лет*
57.60%
10 лет*
41.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULVR.L и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULVR.L
Unilever PLC		-12.27%-1.72%23.73%-5.78%10.06%-6.81%4.28%9.22%2.92%29.22%
AVGO
Broadcom Inc.		15.95%39.90%114.17%93.98%-2.96%57.97%40.62%24.14%8.24%35.37%

Correlation

The correlation between ULVR.L and AVGO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г.

0.13

The correlation between ULVR.L and AVGO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ULVR.L:

£92.01B

AVGO:

$1.93T

EPS

ULVR.L:

£4.32

AVGO:

$6.01

Коэффициент P/E

ULVR.L:

9.70

AVGO:

65.99

Коэффициент PEG

ULVR.L:

1.77

AVGO:

0.82

Коэффициент P/S

ULVR.L:

1.02

AVGO:

25.64

Коэффициент P/B

ULVR.L:

5.92

AVGO:

22.05

Общая выручка (12 мес.)

ULVR.L:

£96.17B

AVGO:

$75.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

ULVR.L:

£42.43B

AVGO:

$50.53B

EBITDA (12 мес.)

ULVR.L:

£20.18B

AVGO:

$41.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unilever PLC

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с ULVR.L:
ULVR.L с NESN.SWULVR.L с PGULVR.L с BSN.DEULVR.L с BN.PAULVR.L с 4I1.DEULVR.L с CCH.LULVR.L с JNJ
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD

Доходность на риск

ULVR.L vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULVR.L
Ранг доходности на риск ULVR.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVR.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVR.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVR.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVR.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVR.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULVR.L c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unilever PLC (ULVR.L) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULVR.LAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
1.35

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
1.92

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.26

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

2.17

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

4.90

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULVR.L vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULVR.L на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVR.L и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULVR.LAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

1.35

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

1.37

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

1.08

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.15

-0.70

Просадки

Сравнение просадок ULVR.L и AVGO

Максимальная просадка ULVR.L за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки AVGO в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVR.L и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULVR.LAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-42.16%

+8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.87%

-27.60%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.87%

-42.09%

+13.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.87%

-42.09%

+13.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.86%

-42.16%

+10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.90%

-19.14%

-7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-7.45%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.62%

12.22%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ULVR.L и AVGO

Текущая волатильность для Unilever PLC (ULVR.L) составляет 5.98%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 19.58%. Это указывает на то, что ULVR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULVR.LAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

19.58%

-13.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.36%

33.52%

-14.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.05%

44.39%

-19.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

42.44%

-22.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

39.01%

-18.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVR.L и AVGO

Дивидендная доходность ULVR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности AVGO в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.63%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
ULVR.L
Unilever PLC		4.04%3.59%3.23%3.95%3.48%3.74%3.31%3.26%3.24%2.95%3.17%2.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULVR.L и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unilever PLC и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B202120222023202420252026
20.35B
22.19B
(ULVR.L) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ULVR.L значения в GBp, AVGO значения в USD

Сравнение рентабельности ULVR.L и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Unilever PLC и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2021202220232024202520260
67.2%
Активы портфеля
ULVR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 20.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

ULVR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила об операционной прибыли в 4.16B при выручке в 20.35B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

ULVR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о чистой прибыли в 2.58B при выручке в 20.35B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

Часто задаваемые вопросы

ULVR.L and AVGO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULVR.L и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор