PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULVR.L с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ULVR.L с AMZN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ULVR.L (Unilever PLC) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. ULVR.L operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ULVR.L returned 5.14%/yr vs 22.04%/yr for AMZN. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ULVR.L и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Unilever PLC (ULVR.L) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ULVR.L торгуется в GBp, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ULVR.L показывает доходность -12.27%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 7.66%. За последние 10 лет акции ULVR.L уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 5.14% против 22.04% соответственно.

ULVR.L

1 день
0.06%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-12.27%
6 месяцев
-19.02%
1 год
-16.95%
3 года*
1.32%
5 лет*
0.78%
10 лет*
5.14%

AMZN

1 день
0.00%
1 месяц
-7.79%
С начала года
7.66%
6 месяцев
8.29%
1 год
16.81%
3 года*
23.40%
5 лет*
9.67%
10 лет*
22.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULVR.L и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULVR.L
Unilever PLC		-12.27%-1.72%23.73%-5.78%10.06%-6.81%4.28%9.22%2.92%29.22%
AMZN
Amazon.com, Inc		7.27%-2.29%46.91%71.84%-43.62%3.35%71.08%18.35%36.05%42.47%

Correlation

The correlation between ULVR.L and AMZN is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г.

0.15

The correlation between ULVR.L and AMZN shifts across timeframes, from -0.09 (3 years) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ULVR.L:

£92.01B

AMZN:

$2.67T

EPS

ULVR.L:

£4.32

AMZN:

$8.37

Коэффициент P/E

ULVR.L:

9.70

AMZN:

29.29

Коэффициент PEG

ULVR.L:

1.77

AMZN:

0.71

Коэффициент P/S

ULVR.L:

1.02

AMZN:

3.58

Коэффициент P/B

ULVR.L:

5.92

AMZN:

6.03

Общая выручка (12 мес.)

ULVR.L:

£96.17B

AMZN:

$742.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

ULVR.L:

£42.43B

AMZN:

$348.59B

EBITDA (12 мес.)

ULVR.L:

£20.18B

AMZN:

$152.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unilever PLC

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с ULVR.L:
ULVR.L с NESN.SWULVR.L с PGULVR.L с BSN.DEULVR.L с BN.PAULVR.L с 4I1.DEULVR.L с CCH.LULVR.L с JNJ
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

ULVR.L vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULVR.L
Ранг доходности на риск ULVR.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVR.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVR.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVR.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVR.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVR.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULVR.L c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unilever PLC (ULVR.L) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULVR.LAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
0.57

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
0.97

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.12

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.68

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

1.67

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULVR.L vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULVR.L на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVR.L и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULVR.LAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

0.57

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.28

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.68

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.76

-0.32

Просадки

Сравнение просадок ULVR.L и AMZN

Максимальная просадка ULVR.L за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки AMZN в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVR.L и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULVR.LAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-51.58%

+17.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.87%

-24.69%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.87%

-35.52%

+6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.87%

-50.27%

+21.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.86%

-50.27%

+18.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.90%

-9.49%

-17.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-11.45%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.62%

10.09%

+4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ULVR.L и AMZN

Текущая волатильность для Unilever PLC (ULVR.L) составляет 5.98%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что ULVR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULVR.LAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

7.27%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.36%

19.50%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.05%

29.83%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

34.71%

-14.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

32.56%

-12.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVR.L и AMZN

Дивидендная доходность ULVR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ULVR.L
Unilever PLC		4.04%3.59%3.23%3.95%3.48%3.74%3.31%3.26%3.24%2.95%3.17%2.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULVR.L и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unilever PLC и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B202120222023202420252026
20.35B
181.52B
(ULVR.L) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ULVR.L значения в GBp, AMZN значения в USD

Сравнение рентабельности ULVR.L и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Unilever PLC и Amazon.com, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2021202220232024202520260
36.8%
Активы портфеля
ULVR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 20.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

ULVR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила об операционной прибыли в 4.16B при выручке в 20.35B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

ULVR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о чистой прибыли в 2.58B при выручке в 20.35B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

ULVR.L and AMZN have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULVR.L и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор