Сравнение ULTY с YBTC
ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, ULTY returned 4.18% vs -36.91% for YBTC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTY charges 1.14%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -26.04%.
ULTY
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- 5.52%
- 1 месяц
- -20.34%
- С начала года
- -26.04%
- 6 месяцев
- -27.27%
- 1 год
- -36.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTY и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 7.39% | -0.84% | -4.73% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -26.04% | -4.23% | 32.11% |
Correlation
The correlation between ULTY and YBTC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between ULTY and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTY vs. YBTC — Ранг доходности на риск
ULTY
YBTC
Сравнение ULTY c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTY | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.84 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.76 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -1.41 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.93 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.12 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ULTY и YBTC
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки YBTC в -48.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -48.82% | +21.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -48.82% | +24.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.95% | -45.99% | +34.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -13.06% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.37% | 26.19% | -13.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и YBTC
Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 6.96%, в то время как у Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) волатильность равна 11.99%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 11.99% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 32.26% | -16.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 39.93% | -18.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 41.09% | -14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.07% | 41.09% | -14.02% |
Сравнение комиссий ULTY и YBTC
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и YBTC
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 115.53%, что больше доходности YBTC в 88.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 115.53% | 142.99% | 111.70% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 88.91% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
ULTY and YBTC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (11.99%) compared to ULTY (6.96%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs YBTC's -48.82%.
On 1-year performance, ULTY leads with 4.18% vs -36.91% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 6.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ULTY has performed better with a 4.18% return vs -36.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 115.53%, compared with 88.91% for YBTC.
ULTY is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 0.95% for YBTC.
ULTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTY и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор