PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTY с RDTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULTY с RDTY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and RDTY (YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, ULTY returned 4.18% vs 20.76% for RDTY. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTY charges 1.14%/yr vs 1.01%/yr for RDTY.

Доходность

Сравнение доходности ULTY и RDTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у RDTY с доходностью 11.22%.

ULTY

1 день
0.94%
1 месяц
-1.19%
С начала года
7.39%
6 месяцев
5.32%
1 год
4.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDTY

1 день
1.20%
1 месяц
-1.68%
С начала года
11.22%
6 месяцев
10.82%
1 год
20.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULTY и RDTY

2026 (YTD)2025
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		7.39%8.10%
RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		11.22%10.73%

Correlation

The correlation between ULTY and RDTY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.72

The correlation between ULTY and RDTY has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD
Часто сравнивают с RDTY:
RDTY с QDTYRDTY с RDTERDTY с IWMYRDTY с SDTYRDTY с IWMRDTY с GPTYRDTY с TSPY

Доходность на риск

ULTY vs. RDTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
RDTY
Ранг доходности на риск RDTY: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTY: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c RDTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULTYRDTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
1.20

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
1.73

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.21

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

2.27

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

7.59

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULTY vs. RDTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа RDTY равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и RDTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULTYRDTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.20

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.82

-0.70

Просадки

Сравнение просадок ULTY и RDTY

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки RDTY в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и RDTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULTYRDTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-17.31%

-9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-9.20%

-14.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.95%

-2.78%

-9.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-2.74%

-6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.37%

2.74%

+9.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и RDTY

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) имеют волатильность 6.96% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULTYRDTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

6.65%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

12.97%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

17.34%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

22.22%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.07%

22.22%

+4.85%

Сравнение комиссий ULTY и RDTY

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии RDTY в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и RDTY

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 115.53%, что больше доходности RDTY в 44.39%

ПозицияTTM20252024
RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.39%36.75%0.00%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		115.53%142.99%111.70%

Часто задаваемые вопросы

ULTY and RDTY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTY has higher volatility (6.96%) compared to RDTY (6.65%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs RDTY's -17.31%.

On 1-year performance, RDTY leads with 20.76% vs 4.18% for ULTY. On fees, RDTY is cheaper at 1.01% per year. On volatility, RDTY has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDTY has performed better with a 20.76% return vs 4.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDTY is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 115.53%, compared with 44.39% for RDTY.

Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 1.01% for RDTY.

RDTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTY и RDTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор