PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTY с GPTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULTY с GPTY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, ULTY returned 4.18% vs 48.97% for GPTY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ULTY charges 1.14%/yr vs 0.99%/yr for GPTY.

Доходность

Сравнение доходности ULTY и GPTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у GPTY с доходностью 30.08%.

ULTY

1 день
0.94%
1 месяц
-1.19%
С начала года
7.39%
6 месяцев
5.32%
1 год
4.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPTY

1 день
2.65%
1 месяц
6.46%
С начала года
30.08%
6 месяцев
26.46%
1 год
48.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULTY и GPTY

2026 (YTD)2025
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		7.39%-5.79%
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		30.08%17.15%

Correlation

The correlation between ULTY and GPTY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.82

The correlation between ULTY and GPTY has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ULTY и GPTY

Секторы
ULTY
GPTY

Технологии

54.6%
77.9%

Сырьевые материалы

11.7%

-

Промышленность

9.3%

-

Коммуникационные услуги

8.9%
10.4%

Финансовые услуги

8.6%
4.1%

Потребительский циклический сектор

5.2%
7.6%

Здравоохранение

1.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ULTY
54.6%
GPTY
77.9%

Сырьевые материалы

ULTY
11.7%
GPTY

-

Промышленность

ULTY
9.3%
GPTY

-

Коммуникационные услуги

ULTY
8.9%
GPTY
10.4%

Финансовые услуги

ULTY
8.6%
GPTY
4.1%

Потребительский циклический сектор

ULTY
5.2%
GPTY
7.6%

Здравоохранение

ULTY
1.8%
GPTY

-

Потребительский защитный сектор

ULTY
0.0%
GPTY

-

Энергетика

ULTY

-

GPTY

-

Недвижимость

ULTY

-

GPTY

-

Коммунальные услуги

ULTY

-

GPTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD
Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с SPYGPTY с XDTEGPTY с AIQ

Доходность на риск

ULTY vs. GPTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c GPTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULTYGPTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
2.01

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
2.57

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.35

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

2.55

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

6.77

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULTY vs. GPTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа GPTY равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и GPTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULTYGPTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.01

-1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.23

-1.12

Просадки

Сравнение просадок ULTY и GPTY

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, примерно равная максимальной просадке GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и GPTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULTYGPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-26.62%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-19.32%

-4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.95%

-5.96%

-5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-6.51%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.37%

7.26%

+5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и GPTY

Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 6.96%, в то время как у YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULTYGPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

10.28%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

19.62%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

24.54%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

29.38%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.07%

29.38%

-2.31%

Сравнение комиссий ULTY и GPTY

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии GPTY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и GPTY

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 115.53%, что больше доходности GPTY в 33.49%

ПозицияTTM20252024
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		33.49%34.23%0.00%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		115.53%142.99%111.70%

Часто задаваемые вопросы

ULTY and GPTY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPTY has higher volatility (10.28%) compared to ULTY (6.96%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs GPTY's -26.62%.

On 1-year performance, GPTY leads with 48.97% vs 4.18% for ULTY. On fees, GPTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 6.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 48.97% return vs 4.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 115.53%, compared with 33.49% for GPTY.

Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 0.99% for GPTY.

GPTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTY и GPTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор