PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTY с AAPW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULTY с AAPW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ULTY returned 4.18% vs 53.40% for AAPW. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ULTY charges 1.14%/yr vs 0.99%/yr for AAPW.

Доходность

Сравнение доходности ULTY и AAPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у AAPW с доходностью 11.28%.

ULTY

1 день
0.94%
1 месяц
-1.19%
С начала года
7.39%
6 месяцев
5.32%
1 год
4.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPW

1 день
-2.57%
1 месяц
3.24%
С начала года
11.28%
6 месяцев
8.38%
1 год
53.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULTY и AAPW

2026 (YTD)2025
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		7.39%-6.76%
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		11.28%8.71%

Correlation

The correlation between ULTY and AAPW is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.34

Сравнение распределения секторов ULTY и AAPW

Секторы
ULTY
AAPW

Технологии

54.6%
19.9%

Сырьевые материалы

11.7%

-

Промышленность

9.3%

-

Коммуникационные услуги

8.9%

-

Финансовые услуги

8.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.2%

-

Здравоохранение

1.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ULTY
54.6%
AAPW
19.9%

Сырьевые материалы

ULTY
11.7%
AAPW

-

Промышленность

ULTY
9.3%
AAPW

-

Коммуникационные услуги

ULTY
8.9%
AAPW

-

Финансовые услуги

ULTY
8.6%
AAPW

-

Потребительский циклический сектор

ULTY
5.2%
AAPW

-

Здравоохранение

ULTY
1.8%
AAPW

-

Потребительский защитный сектор

ULTY
0.0%
AAPW

-

Энергетика

ULTY

-

AAPW

-

Недвижимость

ULTY

-

AAPW

-

Коммунальные услуги

ULTY

-

AAPW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

AAPL WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD
Часто сравнивают с AAPW:
AAPW с AAPLAAPW с NFLWAAPW с TSLWAAPW с NVYYAAPW с AVGWAAPW с RDTEAAPW с GOOW

Доходность на риск

ULTY vs. AAPW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
AAPW
Ранг доходности на риск AAPW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPW: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPW: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPW: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c AAPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULTYAAPWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
1.94

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
2.75

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.35

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

3.09

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

7.76

-7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULTY vs. AAPW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа AAPW равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и AAPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULTYAAPWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.94

-1.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.45

-0.34

Просадки

Сравнение просадок ULTY и AAPW

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки AAPW в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и AAPW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULTYAAPWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-36.28%

+9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-17.36%

-6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.95%

-5.19%

-6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-11.10%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.37%

6.92%

+5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и AAPW

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) имеют волатильность 6.96% и 6.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULTYAAPWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

6.96%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

19.70%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

27.65%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

34.66%

-7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.07%

34.66%

-7.59%

Сравнение комиссий ULTY и AAPW

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии AAPW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и AAPW

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 115.53%, что больше доходности AAPW в 33.19%

ПозицияTTM20252024
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		33.19%28.83%0.00%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		115.53%142.99%111.70%

Часто задаваемые вопросы

ULTY and AAPW have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPW has higher volatility (6.96%) compared to ULTY (6.96%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs AAPW's -36.28%.

On 1-year performance, AAPW leads with 53.40% vs 4.18% for ULTY. On fees, AAPW is cheaper at 0.99% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 53.40% return vs 4.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 115.53%, compared with 33.19% for AAPW.

They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 0.99% for AAPW.

AAPW currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTY и AAPW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор