Сравнение ULTA с WDO.TO
ULTA (Ulta Beauty, Inc.) and WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) are both stocks. ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while WDO.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, ULTA returned 6.79%/yr vs 30.09%/yr for WDO.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULTA и WDO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ULTA торгуется в USD, в то время как WDO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -23.51%, что значительно ниже, чем у WDO.TO с доходностью 9.05%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям WDO.TO по среднегодовой доходности: 6.79% против 30.09% соответственно.
ULTA
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -11.27%
- С начала года
- -23.51%
- 6 месяцев
- -21.47%
- 1 год
- -0.61%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 6.79%
WDO.TO
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -11.94%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 16.14%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 49.23%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 30.09%
Сравнение доходности по годам ULTA и WDO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -23.51% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 9.05% | 84.57% | 54.37% | 5.59% | -38.89% | 8.43% | 6.96% | 139.44% | 93.67% | 8.29% |
Correlation
The correlation between ULTA and WDO.TO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
ULTA:
$20.35B
WDO.TO:
CA$3.83B
ULTA:
$26.57
WDO.TO:
CA$2.68
ULTA:
17.42
WDO.TO:
9.42
ULTA:
1.73
WDO.TO:
0.11
ULTA:
1.63
WDO.TO:
3.72
ULTA:
7.88
WDO.TO:
3.75
ULTA:
$12.71B
WDO.TO:
CA$1.03B
ULTA:
$5.00B
WDO.TO:
CA$636.67M
ULTA:
$1.81B
WDO.TO:
CA$694.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTA vs. WDO.TO — Ранг доходности на риск
ULTA
WDO.TO
Сравнение ULTA c WDO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTA | WDO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.13 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.19 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 2.35 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTA | WDO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.51 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.26 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.57 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.20 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок ULTA и WDO.TO
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, примерно равная максимальной просадке WDO.TO в -89.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и WDO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTA | WDO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -89.89% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.56% | -21.89% | -12.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.56% | -24.45% | -20.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -64.89% | +20.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -64.89% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.52% | -19.89% | -14.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.80% | -37.00% | +16.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 11.11% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и WDO.TO
Текущая волатильность для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) составляет 9.07%, в то время как у Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) волатильность равна 19.64%. Это указывает на то, что ULTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTA | WDO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 19.64% | -10.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.67% | 40.28% | -12.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.25% | 50.96% | -17.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.25% | 48.06% | -13.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.32% | 53.50% | -15.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и WDO.TO
Ни ULTA, ни WDO.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULTA и WDO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и Wesdome Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULTA и WDO.TO
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
WDO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
WDO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
WDO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
Часто задаваемые вопросы
ULTA and WDO.TO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ULTA и WDO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор