Сравнение ULTA с RMD
ULTA (Ulta Beauty, Inc.) and RMD (ResMed Inc.) are both stocks. ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, ULTA returned 6.79%/yr vs 13.71%/yr for RMD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULTA и RMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -23.51%, что значительно ниже, чем у RMD с доходностью -19.39%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям RMD по среднегодовой доходности: 6.79% против 13.71% соответственно.
ULTA
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -11.27%
- С начала года
- -23.51%
- 6 месяцев
- -21.47%
- 1 год
- -0.61%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 6.79%
RMD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- -19.39%
- 6 месяцев
- -22.35%
- 1 год
- -22.67%
- 3 года*
- -2.34%
- 5 лет*
- -0.97%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение доходности по годам ULTA и RMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -23.51% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
RMD ResMed Inc. | -19.39% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
Correlation
The correlation between ULTA and RMD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г. | 0.26 |
The correlation between ULTA and RMD shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ULTA:
$26.57
RMD:
$13.78
ULTA:
17.42
RMD:
14.02
ULTA:
1.73
RMD:
0.43
ULTA:
1.63
RMD:
3.85
ULTA:
$12.71B
RMD:
$5.54B
ULTA:
$5.00B
RMD:
$3.42B
ULTA:
$1.81B
RMD:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTA vs. RMD — Ранг доходности на риск
ULTA
RMD
Сравнение ULTA c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTA | RMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.85 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.61 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -1.42 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTA | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -0.95 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.03 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.44 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.52 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ULTA и RMD
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки RMD в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и RMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTA | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -61.61% | -26.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.56% | -37.28% | +2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.56% | -40.09% | -4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -53.99% | +9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -53.99% | -10.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.52% | -33.74% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.80% | -15.98% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 15.95% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и RMD
Текущая волатильность для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) составляет 9.07%, в то время как у ResMed Inc. (RMD) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что ULTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTA | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 10.44% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.67% | 19.50% | +8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.25% | 23.97% | +9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.25% | 31.12% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.32% | 31.55% | +6.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и RMD
ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | 1.24% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULTA и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULTA и RMD
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
Часто задаваемые вопросы
ULTA and RMD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (10.44%) compared to ULTA (9.07%). In terms of maximum drawdown, ULTA dropped -87.89% vs RMD's -61.61%.
ULTA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTA и RMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор