Сравнение ULTA с GOOGL
ULTA (Ulta Beauty, Inc.) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, ULTA returned 6.79%/yr vs 25.89%/yr for GOOGL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULTA и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -23.51%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 16.22%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 6.79% против 25.89% соответственно.
ULTA
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -11.27%
- С начала года
- -23.51%
- 6 месяцев
- -21.47%
- 1 год
- -0.61%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 6.79%
GOOGL
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- 16.22%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 110.03%
- 3 года*
- 44.20%
- 5 лет*
- 24.94%
- 10 лет*
- 25.89%
Сравнение доходности по годам ULTA и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -23.51% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 16.22% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
Correlation
The correlation between ULTA and GOOGL is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between ULTA and GOOGL has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ULTA:
$20.35B
GOOGL:
$4.45T
ULTA:
$26.57
GOOGL:
$13.11
ULTA:
17.42
GOOGL:
27.70
ULTA:
1.73
GOOGL:
1.36
ULTA:
1.63
GOOGL:
10.50
ULTA:
7.88
GOOGL:
9.29
ULTA:
$12.71B
GOOGL:
$422.57B
ULTA:
$5.00B
GOOGL:
$255.12B
ULTA:
$1.81B
GOOGL:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTA vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
ULTA
GOOGL
Сравнение ULTA c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTA | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.61 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 5.43 | -5.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 19.79 | -19.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTA | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 3.78 | -3.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.80 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.89 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.84 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок ULTA и GOOGL
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTA | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -65.29% | -22.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.56% | -20.37% | -14.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.56% | -29.81% | -14.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -44.32% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -44.32% | -20.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.52% | -9.71% | -24.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.80% | -13.02% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 5.58% | +7.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и GOOGL
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL) имеют волатильность 9.07% и 8.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTA | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 8.68% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.67% | 20.90% | +6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.25% | 29.33% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.25% | 31.33% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.32% | 29.13% | +9.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и GOOGL
ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.29% | 0.27% | 0.32% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULTA и GOOGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULTA и GOOGL
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
GOOGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
GOOGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
GOOGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
ULTA and GOOGL have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTA has higher volatility (9.07%) compared to GOOGL (8.68%). In terms of maximum drawdown, ULTA dropped -87.89% vs GOOGL's -65.29%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTA и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор