PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTA с BMO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ULTA с BMO.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ULTA (Ulta Beauty, Inc.) and BMO.TO (Bank of Montreal) are both stocks. ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while BMO.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ULTA returned 6.79%/yr vs 14.39%/yr for BMO.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ULTA и BMO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Bank of Montreal (BMO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ULTA торгуется в USD, в то время как BMO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BMO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ULTA показывает доходность -23.51%, что значительно ниже, чем у BMO.TO с доходностью 28.68%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям BMO.TO по среднегодовой доходности: 6.79% против 14.39% соответственно.

ULTA

1 день
-0.91%
1 месяц
-11.27%
С начала года
-23.51%
6 месяцев
-21.47%
1 год
-0.61%
3 года*
2.99%
5 лет*
6.83%
10 лет*
6.79%

BMO.TO

1 день
-0.09%
1 месяц
7.51%
С начала года
28.68%
6 месяцев
32.07%
1 год
57.46%
3 года*
29.33%
5 лет*
14.20%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULTA и BMO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULTA
Ulta Beauty, Inc.		-23.51%39.11%-11.24%4.46%13.76%43.59%13.44%3.39%9.47%-12.27%
BMO.TO
Bank of Montreal		28.68%39.71%3.02%14.92%-11.78%45.96%3.75%22.56%-15.08%15.84%

Correlation

The correlation between ULTA and BMO.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г.

0.28

The correlation between ULTA and BMO.TO shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ULTA:

$20.35B

BMO.TO:

CA$161.81B

EPS

ULTA:

$26.57

BMO.TO:

CA$13.65

Коэффициент P/E

ULTA:

17.42

BMO.TO:

16.82

Коэффициент PEG

ULTA:

1.73

BMO.TO:

0.77

Коэффициент P/S

ULTA:

1.63

BMO.TO:

2.12

Коэффициент P/B

ULTA:

7.88

BMO.TO:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

ULTA:

$12.71B

BMO.TO:

CA$77.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

ULTA:

$5.00B

BMO.TO:

CA$34.47B

EBITDA (12 мес.)

ULTA:

$1.81B

BMO.TO:

CA$14.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ulta Beauty, Inc.

Bank of Montreal

Часто сравнивают с ULTA:
ULTA с ELULTA с SPYULTA с LULUULTA с SBHULTA с HDULTA с EXPOULTA с JBL
Часто сравнивают с BMO.TO:
BMO.TO с RY.TOBMO.TO с TDBMO.TO с CM.TOBMO.TO с VDY.TOBMO.TO с BNS.TOBMO.TO с ENB.TOBMO.TO с NA.TO

Доходность на риск

ULTA vs. BMO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTA
Ранг доходности на риск ULTA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BMO.TO
Ранг доходности на риск BMO.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMO.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMO.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMO.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMO.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMO.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTA c BMO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Bank of Montreal (BMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULTABMO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
3.21

-3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
4.19

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.54

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

5.06

-5.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

18.59

-18.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULTA vs. BMO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTA на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа BMO.TO равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTA и BMO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULTABMO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

3.21

-3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.73

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.65

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.42

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ULTA и BMO.TO

Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки BMO.TO в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и BMO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULTABMO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.89%

-68.53%

-19.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.56%

-11.41%

-23.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.56%

-18.59%

-25.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.56%

-33.91%

-10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

-50.87%

-14.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.52%

-0.41%

-34.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.80%

-12.01%

-8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.51%

3.11%

+10.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTA и BMO.TO

Ulta Beauty, Inc. (ULTA) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Bank of Montreal (BMO.TO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что ULTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULTABMO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

4.83%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.67%

14.76%

+12.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.25%

18.02%

+15.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.25%

19.60%

+14.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.32%

22.14%

+16.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTA и BMO.TO

ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMO.TO
Bank of Montreal		2.87%3.61%4.39%4.42%4.44%3.11%4.38%4.03%4.24%3.54%3.52%4.15%
ULTA
Ulta Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULTA и BMO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и Bank of Montreal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
3.16B
19.27B
(ULTA) Общая выручка
(BMO.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ULTA значения в USD, BMO.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности ULTA и BMO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ulta Beauty, Inc. и Bank of Montreal.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
40.1%
45.6%
Активы портфеля
ULTA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.

BMO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 8.79B при выручке в 19.27B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

ULTA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

BMO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 19.27B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

ULTA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

BMO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 19.27B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

Часто задаваемые вопросы

ULTA and BMO.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTA и BMO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор