Сравнение UL с VEA
UL (The Unilever Group) is a stock, while VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Over the past 10 years, UL returned 4.43%/yr vs 10.14%/yr for VEA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UL и VEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность -12.75%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 12.02%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 4.43% против 10.14% соответственно.
UL
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -12.75%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- -18.21%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 4.43%
VEA
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам UL и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | -12.75% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.02% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Correlation
The correlation between UL and VEA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between UL and VEA has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UL vs. VEA — Ранг доходности на риск
UL
VEA
Сравнение UL c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UL | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.32 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.42 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 9.39 | -10.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UL | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 1.75 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.55 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.59 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.24 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок UL и VEA
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и VEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UL | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -60.68% | +7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -11.63% | -13.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | -13.45% | -11.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | -29.71% | +3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -35.73% | +5.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.50% | -3.40% | -20.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -13.29% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 3.00% | +8.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности UL и VEA
Текущая волатильность для The Unilever Group (UL) составляет 5.63%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UL | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 6.03% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 13.91% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 16.15% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 16.63% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 17.40% | +4.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и VEA
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности VEA в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | 4.07% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.69% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
UL and VEA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEA has higher volatility (6.03%) compared to UL (5.63%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs VEA's -60.68%.
VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UL и VEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор