PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UKDV.L с IGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UKDV.L с IGF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UKDV.L (SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - UKDV.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UKDV.L returned 4.57%/yr vs 8.99%/yr for IGF. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. UKDV.L charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for IGF.

Доходность

Сравнение доходности UKDV.L и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UKDV.L торгуется в GBP, в то время как IGF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGF были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UKDV.L показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции UKDV.L уступали акциям IGF по среднегодовой доходности: 4.57% против 8.99% соответственно.

UKDV.L

1 день
-1.42%
1 месяц
1.71%
С начала года
4.17%
6 месяцев
7.46%
1 год
12.88%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.56%
10 лет*
4.57%

IGF

1 день
-0.76%
1 месяц
0.21%
С начала года
8.12%
6 месяцев
8.05%
1 год
15.45%
3 года*
13.17%
5 лет*
10.99%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UKDV.L и IGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UKDV.L
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		4.17%16.89%10.35%5.75%-8.09%14.13%-17.26%32.17%-15.39%3.71%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		8.12%12.66%16.82%0.84%10.49%12.63%-9.24%21.04%-4.61%8.99%

Correlation

The correlation between UKDV.L and IGF is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2012 г.

0.39

Over the past year, the correlation between UKDV.L and IGF has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UKDV.L и IGF

Секторы
UKDV.L
IGF

Финансовые услуги

33.0%

-

Промышленность

19.8%
38.8%

Потребительский защитный сектор

11.9%

-

Недвижимость

11.2%
0.1%

Здравоохранение

7.0%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Коммунальные услуги

4.7%
41.1%

Сырьевые материалы

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Технологии

1.1%

-

Энергетика

-

20.1%

Финансовые услуги

UKDV.L
33.0%
IGF

-

Промышленность

UKDV.L
19.8%
IGF
38.8%

Потребительский защитный сектор

UKDV.L
11.9%
IGF

-

Недвижимость

UKDV.L
11.2%
IGF
0.1%

Здравоохранение

UKDV.L
7.0%
IGF

-

Потребительский циклический сектор

UKDV.L
5.8%
IGF

-

Коммунальные услуги

UKDV.L
4.7%
IGF
41.1%

Сырьевые материалы

UKDV.L
3.1%
IGF

-

Коммуникационные услуги

UKDV.L
2.6%
IGF

-

Технологии

UKDV.L
1.1%
IGF

-

Энергетика

UKDV.L

-

IGF
20.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с UKDV.L:
UKDV.L с IUKD.LUKDV.L с SCHDUKDV.L с VHYG.LUKDV.L с ISF.LUKDV.L с VGOV.LUKDV.L с LDEG.LUKDV.L с VUKE.L
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Доходность на риск

UKDV.L vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UKDV.L
Ранг доходности на риск UKDV.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UKDV.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UKDV.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UKDV.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UKDV.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UKDV.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UKDV.L c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UKDV.LIGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.62

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.29

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

3.05

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

7.95

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UKDV.L vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UKDV.L на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа IGF равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UKDV.L и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UKDV.LIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.62

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.91

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.56

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.39

-0.02

Просадки

Сравнение просадок UKDV.L и IGF

Максимальная просадка UKDV.L за все время составила -38.19%, что меньше максимальной просадки IGF в -40.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKDV.L и IGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UKDV.LIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.19%

-40.37%

+2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-5.10%

-5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-11.18%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.56%

-17.01%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.19%

-35.17%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-4.33%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-7.58%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

1.96%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности UKDV.L и IGF

SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что UKDV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UKDV.LIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

3.40%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

7.71%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

9.61%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

12.11%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

15.99%

-0.13%

Сравнение комиссий UKDV.L и IGF

UKDV.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IGF в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UKDV.L и IGF

Дивидендная доходность UKDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности IGF в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		3.01%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
UKDV.L
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.51%3.65%3.40%3.65%4.54%3.64%3.27%4.05%4.67%3.78%4.28%3.99%

Часто задаваемые вопросы

UKDV.L and IGF have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UKDV.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UKDV.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for IGF.

UKDV.L is categorized as Europe Equities, while IGF is Industrials Equities. UKDV.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while IGF tracks S&P Global Infrastructure Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for UKDV.L and 0.39% for IGF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UKDV.L и IGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор