PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UI с UCBJY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UI с UCBJY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UI (Ubiquiti Inc.) and UCBJY (UCB SA ADR) are both stocks. UI operates in Communication Equipment (Technology), while UCBJY operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, UI returned 31.52%/yr vs 16.39%/yr for UCBJY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UI и UCBJY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ubiquiti Inc. (UI) и UCB SA ADR (UCBJY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UI показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у UCBJY с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции UI превзошли акции UCBJY по среднегодовой доходности: 31.52% против 16.39% соответственно.

UI

1 день
0.96%
1 месяц
-31.90%
С начала года
3.76%
6 месяцев
-1.29%
1 год
40.95%
3 года*
51.97%
5 лет*
13.77%
10 лет*
31.52%

UCBJY

1 день
0.41%
1 месяц
8.65%
С начала года
8.13%
6 месяцев
4.81%
1 год
63.21%
3 года*
49.75%
5 лет*
26.47%
10 лет*
16.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UI и UCBJY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UI
Ubiquiti Inc.		3.76%67.72%141.15%-48.23%-9.99%10.83%48.49%91.65%40.69%22.87%
UCBJY
UCB SA ADR		8.13%42.69%129.19%12.67%-30.04%6.90%34.46%-1.59%9.33%21.37%

Correlation

The correlation between UI and UCBJY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2011 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UI:

$34.69B

UCBJY:

$58.31B

EPS

UI:

$15.56

UCBJY:

$6.73

Коэффициент P/E

UI:

36.82

UCBJY:

22.30

Коэффициент PEG

UI:

2.39

UCBJY:

0.50

Коэффициент P/S

UI:

11.20

UCBJY:

4.21

Коэффициент P/B

UI:

28.86

UCBJY:

5.37

Общая выручка (12 мес.)

UI:

$3.10B

UCBJY:

$13.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

UI:

$1.42B

UCBJY:

$10.00B

EBITDA (12 мес.)

UI:

$1.12B

UCBJY:

$4.56B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ubiquiti Inc.

UCB SA ADR

Часто сравнивают с UI:
UI с QQQUI с DXPEUI с MSFTUI с ANETUI с MPWRUI с VOOUI с SPY
Часто сравнивают с UCBJY:
UCBJY с SPOTUCBJY с FNMASUCBJY с EATUCBJY с AGXUCBJY с BSXUCBJY с 1530.HKUCBJY с WLFC

Доходность на риск

UI vs. UCBJY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UI
Ранг доходности на риск UI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
UCBJY
Ранг доходности на риск UCBJY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCBJY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCBJY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCBJY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCBJY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCBJY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UI c UCBJY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubiquiti Inc. (UI) и UCB SA ADR (UCBJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIUCBJYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.83

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
2.54

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

2.92

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

7.25

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UI vs. UCBJY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UI на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа UCBJY равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UI и UCBJY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIUCBJYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.83

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.88

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.54

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.57

-0.03

Просадки

Сравнение просадок UI и UCBJY

Максимальная просадка UI за все время составила -77.49%, что больше максимальной просадки UCBJY в -50.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UI и UCBJY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIUCBJYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.49%

-50.32%

-27.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.62%

-21.77%

-25.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.62%

-28.58%

-19.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.44%

-46.82%

-22.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.21%

-50.32%

-21.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.12%

-10.15%

-36.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.53%

-13.15%

-13.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.31%

8.75%

+10.56%

Волатильность

Сравнение волатильности UI и UCBJY

Ubiquiti Inc. (UI) имеет более высокую волатильность в 18.36% по сравнению с UCB SA ADR (UCBJY) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что UI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCBJY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIUCBJYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.36%

7.48%

+10.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.92%

23.81%

+16.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.06%

34.79%

+27.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.63%

30.19%

+18.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.98%

30.62%

+17.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UI и UCBJY

Дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности UCBJY в 0.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
UCBJY
UCB SA ADR		0.57%0.57%0.73%1.67%1.79%0.86%0.78%1.06%1.10%2.71%3.21%
UI
Ubiquiti Inc.		0.56%0.51%0.72%1.72%0.88%0.65%0.50%0.58%0.50%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UI и UCBJY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ubiquiti Inc. и UCB SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
788.20M
4.22B
(UI) Общая выручка
(UCBJY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UI и UCBJY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ubiquiti Inc. и UCB SA ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
47.0%
71.9%
Активы портфеля
UI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

UCBJY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UCB SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.04B при выручке в 4.22B, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.

UI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.

UCBJY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UCB SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 4.22B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.

UI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.

UCBJY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UCB SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 4.22B, что соответствует чистой рентабельности 25.5%.

Часто задаваемые вопросы

UI and UCBJY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UI has higher volatility (18.36%) compared to UCBJY (7.48%). In terms of maximum drawdown, UI dropped -77.49% vs UCBJY's -50.32%.

UCBJY currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UI и UCBJY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор