PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UHS с SEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UHS с SEM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UHS (Universal Health Services, Inc.) and SEM (Select Medical Holdings Corporation) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, UHS returned 0.99%/yr vs 11.09%/yr for SEM. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UHS и SEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Health Services, Inc. (UHS) и Select Medical Holdings Corporation (SEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UHS показывает доходность -34.32%, что значительно ниже, чем у SEM с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции UHS уступали акциям SEM по среднегодовой доходности: 0.99% против 11.09% соответственно.

UHS

1 день
-1.45%
1 месяц
-15.82%
С начала года
-34.32%
6 месяцев
-36.67%
1 год
-24.24%
3 года*
2.02%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
0.99%

SEM

1 день
0.18%
1 месяц
1.36%
С начала года
12.48%
6 месяцев
12.02%
1 год
9.24%
3 года*
4.38%
5 лет*
-3.65%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UHS и SEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UHS
Universal Health Services, Inc.		-34.32%22.02%18.19%8.83%9.37%-5.16%-4.00%23.62%3.16%6.93%
SEM
Select Medical Holdings Corporation		12.48%-19.84%51.24%-3.52%-13.85%7.41%18.51%52.05%-13.03%33.21%

Correlation

The correlation between UHS and SEM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2009 г.

0.50

The correlation between UHS and SEM shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

UHS:

$31.29

SEM:

$1.44

Коэффициент P/E

UHS:

4.57

SEM:

11.49

Коэффициент P/S

UHS:

0.39

SEM:

0.28

Общая выручка (12 мес.)

UHS:

$17.76B

SEM:

$5.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

UHS:

$12.01B

SEM:

$588.00M

EBITDA (12 мес.)

UHS:

$2.79B

SEM:

$442.21M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Health Services, Inc.

Select Medical Holdings Corporation

Часто сравнивают с UHS:
UHS с HCAUHS с CTLTUHS с SAN.PAUHS с CYHUHS с SPYUHS с VOOUHS с AAPL
Часто сравнивают с SEM:
SEM с HCASEM с NBNSEM с AAPLSEM с UNHSEM с DESEM с COSTSEM с FXAIX

Доходность на риск

UHS vs. SEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UHS
Ранг доходности на риск UHS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHS: 77
Ранг коэф-та Мартина
SEM
Ранг доходности на риск SEM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHS c SEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Services, Inc. (UHS) и Select Medical Holdings Corporation (SEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UHSSEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
0.30

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
0.62

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.11

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.39

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

0.98

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UHS vs. SEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHS на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа SEM равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHS и SEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UHSSEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

0.30

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.10

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.26

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.22

+0.22

Просадки

Сравнение просадок UHS и SEM

Максимальная просадка UHS за все время составила -60.27%, примерно равная максимальной просадке SEM в -60.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHS и SEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UHSSEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.27%

-60.26%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.52%

-24.02%

-17.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.52%

-45.04%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.90%

-49.09%

+4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.30%

-60.26%

+3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.30%

-22.10%

-19.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.80%

-22.66%

+7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.71%

9.40%

+7.31%

Волатильность

Сравнение волатильности UHS и SEM

Universal Health Services, Inc. (UHS) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Select Medical Holdings Corporation (SEM) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что UHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UHSSEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

0.69%

+5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.04%

13.47%

+11.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.08%

31.38%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.80%

37.44%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.38%

42.30%

-7.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHS и SEM

Дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SEM в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEM
Select Medical Holdings Corporation		1.51%1.68%97.39%2.13%2.01%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.84%
UHS
Universal Health Services, Inc.		0.56%0.37%0.45%0.52%0.57%0.62%0.15%0.42%0.34%0.35%0.38%0.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UHS и SEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Services, Inc. и Select Medical Holdings Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.50B
1.42B
(UHS) Общая выручка
(SEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UHS и SEM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Universal Health Services, Inc. и Select Medical Holdings Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
12.3%
Активы портфеля
UHS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Select Medical Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 175.47M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 12.3%.

UHS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 502.86M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

SEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Select Medical Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 98.42M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.

UHS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 348.68M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

SEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Select Medical Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 44.00M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

UHS and SEM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UHS has higher volatility (6.50%) compared to SEM (0.69%). In terms of maximum drawdown, UHS dropped -60.27% vs SEM's -60.26%.

SEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UHS и SEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор