PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGL с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGL с SPXL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UGL (ProShares Ultra Gold) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%), while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, UGL returned 17.24%/yr vs 29.42%/yr for SPXL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. UGL charges 0.95%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности UGL и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 20.19%. За последние 10 лет акции UGL уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 17.24% против 29.42% соответственно.

UGL

1 день
0.39%
1 месяц
-16.85%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-3.00%
1 год
46.99%
3 года*
49.89%
5 лет*
25.67%
10 лет*
17.24%

SPXL

1 день
0.75%
1 месяц
-0.39%
С начала года
20.19%
6 месяцев
19.28%
1 год
68.17%
3 года*
49.02%
5 лет*
22.10%
10 лет*
29.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGL и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGL
ProShares Ultra Gold		-7.46%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		20.19%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between UGL and SPXL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

0.07

The correlation between UGL and SPXL shifts across timeframes, from 0.05 (10 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Gold

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с UGL:
UGL с GLDUGL с NUGTUGL с DGPUGL с GLLUGL с GDXUGL с GLDMUGL с JNUG
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

UGL vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGL
Ранг доходности на риск UGL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGL c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGLSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.89

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
2.34

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.56

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

10.74

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGL vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGLSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.89

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.44

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.52

-0.14

Просадки

Сравнение просадок UGL и SPXL

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, примерно равная максимальной просадке SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGLSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.93%

-76.86%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.22%

-26.77%

-13.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.22%

-48.95%

+8.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.23%

-63.80%

+23.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-76.86%

+30.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.99%

-8.16%

-31.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.63%

-15.72%

-27.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.88%

6.37%

+10.51%

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и SPXL

ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) имеют волатильность 11.42% и 11.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGLSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

11.41%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.43%

27.97%

+19.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.43%

36.23%

+17.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.33%

50.36%

-14.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.42%

53.49%

-21.07%

Сравнение комиссий UGL и SPXL

UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и SPXL

UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.56%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%
UGL
ProShares Ultra Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UGL and SPXL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGL has higher volatility (11.42%) compared to SPXL (11.41%). In terms of maximum drawdown, UGL dropped -75.93% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 29.42% vs 17.24% for UGL. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 29.42% return vs 17.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.95% for UGL.

SPXL has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for UGL.

UGL is categorized as Leveraged Commodities, while SPXL is Leveraged Equities. UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%), while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UGL and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGL и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор