Сравнение UGE с USML
UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and USML (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN) are both Leveraged Equities funds - UGE tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%) while USML tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UGE returned -2.13%/yr vs 7.63%/yr for USML. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UGE и USML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у USML с доходностью 0.78%.
UGE
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- -2.13%
- 10 лет*
- 7.78%
USML
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UGE и USML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 11.48% | -5.21% | 16.40% | 2.38% | -46.78% | 32.16% |
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.78% | 9.33% | 23.97% | 11.37% | -22.87% | 42.12% |
Correlation
The correlation between UGE and USML is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between UGE and USML has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGE vs. USML — Ранг доходности на риск
UGE
USML
Сравнение UGE c USML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGE | USML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.02 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.04 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 0.13 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGE | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.03 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.31 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.42 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок UGE и USML
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки USML в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и USML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGE | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -35.34% | -36.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.95% | -13.09% | -5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.80% | -19.14% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -35.34% | -21.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.02% | -5.74% | -31.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.74% | -10.40% | -8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 4.36% | +6.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и USML
ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что UGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGE | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 4.70% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.62% | 11.61% | +8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.05% | 16.45% | +8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.32% | 24.48% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.10% | 24.28% | +8.82% |
Сравнение комиссий UGE и USML
И UGE, и USML имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и USML
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как USML не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.19% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UGE and USML have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGE has higher volatility (8.15%) compared to USML (4.70%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs USML's -35.34%.
On 5-year performance, USML leads with 7.63% vs -2.13% for UGE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, USML has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USML has performed better with a 7.63% return vs -2.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGE and USML have the same expense ratio: 0.95% per year.
UGE has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.00% for USML.
UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while USML tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: ProShares and UBS.
USML currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGE и USML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор