PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGE с QULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGE с QULL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and QULL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN) are both Leveraged Equities funds - UGE tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%) while QULL tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UGE returned -2.13%/yr vs 15.94%/yr for QULL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UGE и QULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у QULL с доходностью 13.30%.

UGE

1 день
-0.91%
1 месяц
-3.18%
С начала года
11.48%
6 месяцев
12.68%
1 год
0.71%
3 года*
5.80%
5 лет*
-2.13%
10 лет*
7.78%

QULL

1 день
0.56%
1 месяц
3.06%
С начала года
13.30%
6 месяцев
14.07%
1 год
34.31%
3 года*
32.06%
5 лет*
15.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGE и QULL

2026 (YTD)20252024202320222021
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		11.48%-5.21%16.40%2.38%-46.78%32.16%
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		13.30%17.61%38.03%57.07%-42.00%51.36%

Correlation

The correlation between UGE and QULL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.56

Over the past year, the correlation between UGE and QULL has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Goods

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN

Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с COSTUGE с MSFTUGE с SPUUUGE с RXLUGE с SPY
Часто сравнивают с QULL:
QULL с DUHPQULL с IWFLQULL с AIQQULL с QLDQULL с GBTCQULL с SPXLQULL с SPHQ

Доходность на риск

UGE vs. QULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
QULL
Ранг доходности на риск QULL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QULL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QULL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QULL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QULL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QULL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c QULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGEQULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
1.41

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
2.01

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.25

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

1.87

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.07

8.27

-8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGE vs. QULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа QULL равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и QULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGEQULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

1.41

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.45

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.55

-0.21

Просадки

Сравнение просадок UGE и QULL

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки QULL в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и QULL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGEQULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-51.83%

-19.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-18.43%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-36.82%

+12.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-51.83%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.02%

-1.70%

-35.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.74%

-14.03%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.54%

4.16%

+6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и QULL

ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что UGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGEQULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

4.67%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.62%

18.88%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.05%

24.52%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.32%

35.62%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.10%

35.12%

-2.02%

Сравнение комиссий UGE и QULL

И UGE, и QULL имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и QULL

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как QULL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.19%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%

Часто задаваемые вопросы

UGE and QULL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGE has higher volatility (8.15%) compared to QULL (4.67%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs QULL's -51.83%.

On 5-year performance, QULL leads with 15.94% vs -2.13% for UGE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QULL has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QULL has performed better with a 15.94% return vs -2.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGE and QULL have the same expense ratio: 0.95% per year.

UGE has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.00% for QULL.

UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while QULL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. They also come from different issuers: ProShares and UBS.

QULL currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGE и QULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор