PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGE с DRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGE с DRN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both exchange-traded funds - UGE is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while DRN is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UGE returned 7.78%/yr vs -4.83%/yr for DRN. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UGE charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for DRN.

Доходность

Сравнение доходности UGE и DRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 23.49%. За последние 10 лет акции UGE превзошли акции DRN по среднегодовой доходности: 7.78% против -4.83% соответственно.

UGE

1 день
-0.91%
1 месяц
-3.18%
С начала года
11.48%
6 месяцев
12.68%
1 год
0.71%
3 года*
5.80%
5 лет*
-2.13%
10 лет*
7.78%

DRN

1 день
-4.47%
1 месяц
-3.86%
С начала года
23.49%
6 месяцев
23.07%
1 год
9.95%
3 года*
7.81%
5 лет*
-12.09%
10 лет*
-4.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGE и DRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		11.48%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		23.49%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-25.11%7.50%

Correlation

The correlation between UGE and DRN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2009 г.

0.54

The correlation between UGE and DRN has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UGE и DRN

Секторы
UGE
DRN

Потребительский защитный сектор

99.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

19.8%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

UGE
99.0%
DRN

-

Потребительский циклический сектор

UGE
1.0%
DRN

-

Сырьевые материалы

UGE

-

DRN
0.4%

Коммуникационные услуги

UGE

-

DRN

-

Энергетика

UGE

-

DRN

-

Финансовые услуги

UGE

-

DRN

-

Здравоохранение

UGE

-

DRN

-

Промышленность

UGE

-

DRN

-

Недвижимость

UGE

-

DRN
19.8%

Технологии

UGE

-

DRN

-

Коммунальные услуги

UGE

-

DRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Goods

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с COSTUGE с MSFTUGE с SPUUUGE с RXLUGE с SPY
Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL

Доходность на риск

UGE vs. DRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c DRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGEDRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
0.25

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
0.60

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.08

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

0.41

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.07

0.91

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGE vs. DRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа DRN равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и DRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGEDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.25

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.21

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

-0.08

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.21

+0.12

Просадки

Сравнение просадок UGE и DRN

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и DRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGEDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-86.32%

+14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-24.28%

+5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-48.26%

+23.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-80.58%

+24.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-86.32%

+29.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.02%

-64.79%

+27.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.74%

-35.09%

+16.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.54%

10.92%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и DRN

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 8.15%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 12.91%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGEDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

12.91%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.62%

29.87%

-10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.05%

40.83%

-15.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.32%

56.73%

-25.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.10%

60.66%

-27.56%

Сравнение комиссий UGE и DRN

UGE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и DRN

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности DRN в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.16%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%0.00%0.00%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.19%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%

Часто задаваемые вопросы

UGE and DRN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRN has higher volatility (12.91%) compared to UGE (8.15%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs DRN's -86.32%.

On 10-year performance, UGE leads with 7.78% vs -4.83% for DRN. On fees, UGE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UGE has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGE has performed better with a 7.78% return vs -4.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.

UGE has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 2.16% for DRN.

UGE is categorized as Leveraged Equities, while DRN is REIT. UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while DRN tracks MSCI US REIT Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UGE and 0.99% for DRN.

DRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGE и DRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор