Сравнение UFPT с XPO
UFPT (UFP Technologies, Inc.) and XPO (XPO Logistics, Inc.) are both stocks. UFPT operates in Medical Devices (Healthcare), while XPO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, UFPT returned 26.04%/yr vs 36.48%/yr for XPO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UFPT и XPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFPT показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у XPO с доходностью 65.30%. За последние 10 лет акции UFPT уступали акциям XPO по среднегодовой доходности: 26.04% против 36.48% соответственно.
UFPT
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- -4.53%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 31.64%
- 10 лет*
- 26.04%
XPO
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 65.30%
- 6 месяцев
- 59.53%
- 1 год
- 89.63%
- 3 года*
- 66.70%
- 5 лет*
- 35.18%
- 10 лет*
- 36.48%
Сравнение доходности по годам UFPT и XPO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPT UFP Technologies, Inc. | 2.11% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
XPO XPO Logistics, Inc. | 65.30% | 3.63% | 49.73% | 163.11% | -27.64% | 11.60% | 49.56% | 39.73% | -37.72% | 112.21% |
Correlation
The correlation between UFPT and XPO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2003 г. | 0.16 |
The correlation between UFPT and XPO shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UFPT:
$1.77B
XPO:
$26.73B
UFPT:
$8.81
XPO:
$2.92
UFPT:
25.73
XPO:
76.98
UFPT:
0.48
XPO:
2.89
UFPT:
2.90
XPO:
3.23
UFPT:
4.03
XPO:
14.44
UFPT:
$608.85M
XPO:
$8.30B
UFPT:
$172.62M
XPO:
$772.00M
UFPT:
$111.39M
XPO:
$1.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPT vs. XPO — Ранг доходности на риск
UFPT
XPO
Сравнение UFPT c XPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFPT | XPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 5.77 | -5.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 13.70 | -13.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFPT | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 2.08 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.75 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.77 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.44 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок UFPT и XPO
Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и XPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPT | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -82.85% | -5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.69% | -15.63% | -15.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -42.19% | -6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.31% | -53.17% | +4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | -64.48% | +16.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.75% | -1.62% | -35.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.24% | -30.28% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.77% | 6.56% | +10.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPT и XPO
UFP Technologies, Inc. (UFPT) и XPO Logistics, Inc. (XPO) имеют волатильность 9.41% и 9.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPT | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 9.87% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.26% | 31.81% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.47% | 43.47% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.22% | 46.90% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.62% | 47.80% | -8.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPT и XPO
Ни UFPT, ни XPO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPT и XPO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFPT и XPO
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
XPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
XPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
XPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
UFPT and XPO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPO has higher volatility (9.87%) compared to UFPT (9.41%). In terms of maximum drawdown, UFPT dropped -88.53% vs XPO's -82.85%.
XPO currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPT и XPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор