PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFPT с GRBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UFPT с GRBK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UFPT (UFP Technologies, Inc.) and GRBK (Green Brick Partners, Inc.) are both stocks. UFPT operates in Medical Devices (Healthcare), while GRBK operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, UFPT returned 26.04%/yr vs 25.01%/yr for GRBK. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UFPT и GRBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFPT показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у GRBK с доходностью 8.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UFPT имеют среднегодовую доходность 26.04%, а акции GRBK немного отстают с 25.01%.

UFPT

1 день
1.27%
1 месяц
-1.67%
С начала года
2.11%
6 месяцев
5.06%
1 год
-4.53%
3 года*
10.66%
5 лет*
31.64%
10 лет*
26.04%

GRBK

1 день
-1.26%
1 месяц
2.80%
С начала года
8.43%
6 месяцев
5.38%
1 год
15.45%
3 года*
6.85%
5 лет*
23.47%
10 лет*
25.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFPT и GRBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UFPT
UFP Technologies, Inc.		2.11%-9.19%42.12%45.93%67.79%50.77%-6.07%65.15%8.06%9.23%
GRBK
Green Brick Partners, Inc.		8.43%10.92%8.76%114.36%-20.11%32.10%100.00%58.56%-35.93%12.44%

Correlation

The correlation between UFPT and GRBK is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2007 г.

0.18

The correlation between UFPT and GRBK shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UFPT:

$1.77B

GRBK:

$2.96B

EPS

UFPT:

$8.81

GRBK:

$6.86

Коэффициент P/E

UFPT:

25.73

GRBK:

9.91

Коэффициент PEG

UFPT:

0.48

GRBK:

0.47

Коэффициент P/S

UFPT:

2.90

GRBK:

1.44

Коэффициент P/B

UFPT:

4.03

GRBK:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

UFPT:

$608.85M

GRBK:

$2.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

UFPT:

$172.62M

GRBK:

$615.58M

EBITDA (12 мес.)

UFPT:

$111.39M

GRBK:

$397.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UFP Technologies, Inc.

Green Brick Partners, Inc.

Часто сравнивают с UFPT:
UFPT с TPLUFPT с BLDRUFPT с MOHUFPT с XPELUFPT с HWKNUFPT с OUFPT с VTI
Часто сравнивают с GRBK:
GRBK с PHMGRBK с TGTXGRBK с TOLGRBK с BLDRGRBK с SKYGRBK с FASTGRBK с DHI

Доходность на риск

UFPT vs. GRBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFPT
Ранг доходности на риск UFPT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GRBK
Ранг доходности на риск GRBK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRBK: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRBK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRBK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRBK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRBK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFPT c GRBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFPTGRBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
0.44

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
0.92

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.10

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.65

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

1.23

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFPT vs. GRBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFPT на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа GRBK равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPT и GRBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFPTGRBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.44

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.55

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.58

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.06

+0.23

Просадки

Сравнение просадок UFPT и GRBK

Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что меньше максимальной просадки GRBK в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и GRBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFPTGRBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.53%

-99.29%

+10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.69%

-23.99%

-6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.31%

-36.15%

-12.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.31%

-45.12%

-3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.31%

-54.29%

+5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.75%

-70.02%

+33.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.24%

-87.60%

+55.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.77%

12.63%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности UFPT и GRBK

UFP Technologies, Inc. (UFPT) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Green Brick Partners, Inc. (GRBK) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что UFPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFPTGRBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

7.04%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.26%

23.54%

+6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.47%

35.10%

+8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.22%

42.81%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.62%

43.64%

-4.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPT и GRBK

Ни UFPT, ни GRBK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UFPT и GRBK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и Green Brick Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
154.20M
455.99M
(UFPT) Общая выручка
(GRBK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UFPT и GRBK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UFP Technologies, Inc. и Green Brick Partners, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%20222023202420252026
28.8%
28.9%
Активы портфеля
UFPT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

GRBK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.72M при выручке в 455.99M, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

UFPT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.

GRBK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.72M при выручке в 455.99M, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.

UFPT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

GRBK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.95M при выручке в 455.99M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

Часто задаваемые вопросы

UFPT and GRBK have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFPT has higher volatility (9.41%) compared to GRBK (7.04%). In terms of maximum drawdown, UFPT dropped -88.53% vs GRBK's -99.29%.

GRBK currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFPT и GRBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор