Сравнение UFPT с FCNCA
UFPT (UFP Technologies, Inc.) and FCNCA (First Citizens BancShares, Inc.) are both stocks. UFPT operates in Medical Devices (Healthcare), while FCNCA operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, UFPT returned 26.04%/yr vs 23.90%/yr for FCNCA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UFPT и FCNCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFPT показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у FCNCA с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции UFPT превзошли акции FCNCA по среднегодовой доходности: 26.04% против 23.90% соответственно.
UFPT
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- -4.53%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 31.64%
- 10 лет*
- 26.04%
FCNCA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- 23.90%
Сравнение доходности по годам UFPT и FCNCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPT UFP Technologies, Inc. | 2.11% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | -3.15% | 1.99% | 49.46% | 87.73% | -8.35% | 44.83% | 8.35% | 41.64% | -6.12% | 13.92% |
Correlation
The correlation between UFPT and FCNCA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1993 г. | 0.17 |
The correlation between UFPT and FCNCA shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UFPT:
$1.77B
FCNCA:
$24.74B
UFPT:
$8.81
FCNCA:
$179.22
UFPT:
25.73
FCNCA:
11.57
UFPT:
0.48
FCNCA:
0.05
UFPT:
2.90
FCNCA:
1.81
UFPT:
4.03
FCNCA:
1.22
UFPT:
$608.85M
FCNCA:
$14.45B
UFPT:
$172.62M
FCNCA:
$9.08B
UFPT:
$111.39M
FCNCA:
$3.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPT vs. FCNCA — Ранг доходности на риск
UFPT
FCNCA
Сравнение UFPT c FCNCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFPT | FCNCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.10 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.51 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 1.10 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFPT | FCNCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.44 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.47 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.63 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.43 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок UFPT и FCNCA
Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки FCNCA в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и FCNCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPT | FCNCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -63.51% | -25.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.69% | -24.00% | -6.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -33.51% | -14.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.31% | -43.63% | -4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | -47.48% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.75% | -11.23% | -25.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.24% | -13.96% | -18.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.77% | 11.14% | +5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPT и FCNCA
UFP Technologies, Inc. (UFPT) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что UFPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPT | FCNCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 7.59% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.26% | 20.44% | +9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.47% | 27.75% | +15.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.22% | 41.74% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.62% | 38.11% | +1.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPT и FCNCA
UFPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCNCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 0.40% | 0.37% | 0.33% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.29% | 0.30% | 0.38% | 0.31% | 0.34% | 0.46% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPT и FCNCA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и First Citizens BancShares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFPT и FCNCA
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
FCNCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
FCNCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 705.00M при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
FCNCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
UFPT and FCNCA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFPT has higher volatility (9.41%) compared to FCNCA (7.59%). In terms of maximum drawdown, UFPT dropped -88.53% vs FCNCA's -63.51%.
FCNCA currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPT и FCNCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор