PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEVM с FNDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEVM с FNDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) and FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - UEVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index, while FNDE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEVM returned 7.19%/yr vs 8.94%/yr for FNDE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. UEVM charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for FNDE.

Доходность

Сравнение доходности UEVM и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEVM показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 11.54%.

UEVM

1 день
0.33%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.73%
6 месяцев
5.73%
1 год
19.29%
3 года*
16.44%
5 лет*
7.19%
10 лет*
—

FNDE

1 день
0.45%
1 месяц
-3.22%
С начала года
11.54%
6 месяцев
12.71%
1 год
30.40%
3 года*
19.28%
5 лет*
8.94%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEVM и FNDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		5.73%22.74%11.92%17.41%-14.60%11.09%3.77%10.71%-16.96%3.70%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		11.54%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%4.26%

Correlation

The correlation between UEVM and FNDE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.92

The correlation between UEVM and FNDE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UEVM и FNDE

Секторы
UEVM
FNDE

Финансовые услуги

17.7%
23.8%

Технологии

15.5%
18.7%

Промышленность

8.7%
4.7%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.1%

Энергетика

5.2%
15.5%

Потребительский циклический сектор

5.0%
9.5%

Сырьевые материалы

4.6%
13.6%

Здравоохранение

4.4%
0.5%

Коммунальные услуги

4.1%
2.5%

Недвижимость

2.8%
1.5%

Коммуникационные услуги

2.0%
6.6%

Финансовые услуги

UEVM
17.7%
FNDE
23.8%

Технологии

UEVM
15.5%
FNDE
18.7%

Промышленность

UEVM
8.7%
FNDE
4.7%

Потребительский защитный сектор

UEVM
5.5%
FNDE
3.1%

Энергетика

UEVM
5.2%
FNDE
15.5%

Потребительский циклический сектор

UEVM
5.0%
FNDE
9.5%

Сырьевые материалы

UEVM
4.6%
FNDE
13.6%

Здравоохранение

UEVM
4.4%
FNDE
0.5%

Коммунальные услуги

UEVM
4.1%
FNDE
2.5%

Недвижимость

UEVM
2.8%
FNDE
1.5%

Коммуникационные услуги

UEVM
2.0%
FNDE
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с IEMGUEVM с EMMFUEVM с SPEMUEVM с EMGFUEVM с HAWXUEVM с SCHDUEVM с VWO
Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX

Доходность на риск

UEVM vs. FNDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEVM c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEVMFNDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.98

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.63

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.99

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

11.12

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEVM vs. FNDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEVM на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа FNDE равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEVM и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEVMFNDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.98

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.36

-0.05

Просадки

Сравнение просадок UEVM и FNDE

Максимальная просадка UEVM за все время составила -45.44%, примерно равная максимальной просадке FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEVM и FNDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEVMFNDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-43.55%

-1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-10.23%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-18.40%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-29.44%

+2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-5.03%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.66%

-11.70%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.74%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности UEVM и FNDE

Текущая волатильность для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) составляет 5.55%, в то время как у Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что UEVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEVMFNDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.93%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

12.87%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

15.47%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

16.98%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

19.32%

-0.91%

Сравнение комиссий UEVM и FNDE

UEVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FNDE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEVM и FNDE

Дивидендная доходность UEVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности FNDE в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.75%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		3.14%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, UEVM and FNDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNDE has higher volatility (5.93%) compared to UEVM (5.55%). In terms of maximum drawdown, UEVM dropped -45.44% vs FNDE's -43.55%.

On 5-year performance, FNDE leads with 8.94% vs 7.19% for UEVM. On fees, FNDE is cheaper at 0.39% per year. On volatility, UEVM has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNDE has performed better with a 8.94% return vs 7.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for UEVM.

FNDE has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 3.14% for UEVM.

UEVM is categorized as Momentum, while FNDE is Emerging Markets Equities. UEVM tracks Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index, while FNDE tracks Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. They also come from different issuers: Victory Capital and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.45% for UEVM and 0.39% for FNDE.

FNDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEVM и FNDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор