PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UEC с PRGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности UEC и PRGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Energy Corp. (UEC) и Progress Software Corporation (PRGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEC показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у PRGS с доходностью -27.47%. За последние 10 лет акции UEC превзошли акции PRGS по среднегодовой доходности: 28.85% против 3.01% соответственно.


UEC

1 день
-0.32%
1 месяц
-16.82%
С начала года
7.96%
6 месяцев
-7.62%
1 год
101.12%
3 года*
59.63%
5 лет*
31.89%
10 лет*
28.85%

PRGS

1 день
-0.64%
1 месяц
4.32%
С начала года
-27.47%
6 месяцев
-28.99%
1 год
-51.45%
3 года*
-19.13%
5 лет*
-7.10%
10 лет*
3.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEC и PRGS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEC
Uranium Energy Corp.
7.96%74.59%4.53%64.95%15.82%90.34%91.47%-26.46%-29.38%58.04%
PRGS
Progress Software Corporation
-27.47%-34.06%21.16%8.94%6.05%8.44%10.64%18.95%-15.41%35.45%

Correlation

The correlation between UEC and PRGS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2007 г.

0.24

The correlation between UEC and PRGS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UEC:

$6.10B

PRGS:

$1.33B

EPS

UEC:

-$0.18

PRGS:

$1.95

Коэффициент P/S

UEC:

290.85

PRGS:

1.37

Коэффициент P/B

UEC:

4.32

PRGS:

2.67

Общая выручка (12 мес.)

UEC:

$20.20M

PRGS:

$987.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

UEC:

$5.72M

PRGS:

$802.40M

EBITDA (12 мес.)

UEC:

-$104.07M

PRGS:

$136.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Uranium Energy Corp.

Progress Software Corporation

Доходность на риск

UEC vs. PRGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UEC
Ранг доходности на риск UEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC: 7676
Ранг коэф-та Мартина

PRGS
Ранг доходности на риск PRGS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEC c PRGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и Progress Software Corporation (PRGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UECPRGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.80

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

-0.84

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

-1.34

+6.23

UEC vs. PRGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа PRGS равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и PRGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UECPRGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

-1.05

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.21

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.09

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.16

-0.12

Просадки

Сравнение просадок UEC и PRGS

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки PRGS в -67.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и PRGS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UECPRGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.40%

-67.33%

-30.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.86%

-61.20%

+20.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.49%

-64.10%

+10.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.76%

-64.10%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.59%

-64.10%

-16.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.39%

-55.42%

+18.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.10%

-23.56%

-38.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.76%

38.36%

-17.60%

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и PRGS

Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 27.76% по сравнению с Progress Software Corporation (PRGS) с волатильностью 17.03%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UECPRGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.76%

17.03%

+10.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.94%

41.70%

+15.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.19%

49.01%

+27.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.18%

33.45%

+40.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.61%

33.19%

+40.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и PRGS

Ни UEC, ни PRGS не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PRGS
Progress Software Corporation
0.00%0.00%0.81%1.29%1.39%1.45%1.48%1.52%1.62%1.21%0.39%
UEC
Uranium Energy Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и PRGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и Progress Software Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
20.20M
247.80M
(UEC) Общая выручка
(PRGS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


UEC and PRGS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UEC has higher volatility (27.76%) compared to PRGS (17.03%). In terms of maximum drawdown, UEC dropped -97.40% vs PRGS's -67.33%.

UEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEC и PRGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор