PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEC с NKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UEC с NKE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UEC (Uranium Energy Corp.) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. UEC operates in Uranium (Energy), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, UEC returned 28.85%/yr vs -1.05%/yr for NKE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UEC и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Energy Corp. (UEC) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEC показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -31.08%. За последние 10 лет акции UEC превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 28.85% против -1.05% соответственно.

UEC

1 день
-0.32%
1 месяц
-16.82%
С начала года
7.96%
6 месяцев
-7.62%
1 год
101.12%
3 года*
59.63%
5 лет*
31.89%
10 лет*
28.85%

NKE

1 день
0.58%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-31.08%
6 месяцев
-30.90%
1 год
-29.27%
3 года*
-24.25%
5 лет*
-18.65%
10 лет*
-1.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEC и NKE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEC
Uranium Energy Corp.		7.96%74.59%4.53%64.95%15.82%90.34%91.47%-26.46%-29.38%58.04%
NKE
NIKE, Inc.		-31.08%-13.83%-29.11%-6.01%-29.04%18.70%40.97%38.09%19.87%24.70%

Correlation

The correlation between UEC and NKE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2007 г.

0.21

The correlation between UEC and NKE shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UEC:

$6.10B

NKE:

$64.00B

EPS

UEC:

-$0.18

NKE:

$1.52

Коэффициент P/S

UEC:

290.85

NKE:

1.38

Коэффициент P/B

UEC:

4.32

NKE:

4.54

Общая выручка (12 мес.)

UEC:

$20.20M

NKE:

$46.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

UEC:

$5.72M

NKE:

$18.99B

EBITDA (12 мес.)

UEC:

-$104.07M

NKE:

$3.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Uranium Energy Corp.

NIKE, Inc.

Часто сравнивают с UEC:
UEC с UUUUUEC с CCJUEC с NXEUEC с DNNUEC с LEUUEC с UROYUEC с URG
Часто сравнивают с NKE:
NKE с ADS.DENKE с UANKE с ADDYYNKE с SPYNKE с ONONNKE с DECKNKE с UAA

Доходность на риск

UEC vs. NKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEC
Ранг доходности на риск UEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NKE
Ранг доходности на риск NKE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEC c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UECNKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
-0.77

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
-0.98

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.87

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

-0.64

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

-1.23

+6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEC vs. NKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UECNKEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

-0.77

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.52

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

-0.03

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.41

-0.37

Просадки

Сравнение просадок UEC и NKE

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и NKE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UECNKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.40%

-75.19%

-22.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.86%

-46.18%

+5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.49%

-64.21%

+10.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.76%

-74.64%

+10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.59%

-74.64%

-5.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.39%

-73.59%

+36.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.10%

-20.91%

-41.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.76%

23.82%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и NKE

Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 27.76% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UECNKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.76%

9.43%

+18.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.94%

29.22%

+27.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.19%

38.22%

+37.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.18%

35.82%

+38.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.61%

32.25%

+41.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и NKE

UEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NKE
NIKE, Inc.		3.77%2.53%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%
UEC
Uranium Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и NKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
20.20M
11.28B
(UEC) Общая выручка
(NKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UEC and NKE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UEC has higher volatility (27.76%) compared to NKE (9.43%). In terms of maximum drawdown, UEC dropped -97.40% vs NKE's -75.19%.

UEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEC и NKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор