PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEC с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UEC с COST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UEC (Uranium Energy Corp.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. UEC operates in Uranium (Energy), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, UEC returned 28.85%/yr vs 22.25%/yr for COST. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UEC и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Energy Corp. (UEC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEC показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции UEC превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 28.85% против 22.25% соответственно.

UEC

1 день
-0.32%
1 месяц
-16.82%
С начала года
7.96%
6 месяцев
-7.62%
1 год
101.12%
3 года*
59.63%
5 лет*
31.89%
10 лет*
28.85%

COST

1 день
0.30%
1 месяц
-3.37%
С начала года
13.35%
6 месяцев
10.14%
1 год
-3.42%
3 года*
25.18%
5 лет*
22.05%
10 лет*
22.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEC и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEC
Uranium Energy Corp.		7.96%74.59%4.53%64.95%15.82%90.34%91.47%-26.46%-29.38%58.04%
COST
Costco Wholesale Corporation		13.35%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between UEC and COST is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2007 г.

0.16

The correlation between UEC and COST shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

UEC:

-$0.18

COST:

$26.51

Коэффициент P/S

UEC:

290.85

COST:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

UEC:

$20.20M

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

UEC:

$5.72M

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

UEC:

-$104.07M

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Uranium Energy Corp.

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с UEC:
UEC с UUUUUEC с CCJUEC с NXEUEC с DNNUEC с LEUUEC с UROYUEC с URG
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

UEC vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEC
Ранг доходности на риск UEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEC c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UECCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
-0.18

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
-0.13

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.98

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

-0.22

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

-0.51

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEC vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UECCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

-0.18

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.98

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

1.02

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.59

-0.55

Просадки

Сравнение просадок UEC и COST

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UECCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.40%

-53.39%

-44.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.86%

-15.38%

-25.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.49%

-20.74%

-32.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.76%

-31.40%

-32.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.59%

-31.40%

-49.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.39%

-10.93%

-26.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.10%

-13.36%

-48.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.76%

7.15%

+13.61%

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и COST

Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 27.76% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UECCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.76%

7.71%

+20.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.94%

14.53%

+42.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.19%

18.79%

+57.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.18%

22.71%

+51.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.61%

21.95%

+51.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и COST

UEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
UEC
Uranium Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
20.20M
70.53B
(UEC) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UEC and COST have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UEC has higher volatility (27.76%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, UEC dropped -97.40% vs COST's -53.39%.

UEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEC и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор