PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDVD.L с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDVD.L с TDIV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UDVD.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - UDVD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UDVD.L returned 8.77%/yr vs 18.57%/yr for TDIV. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. UDVD.L charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.

Доходность

Сравнение доходности UDVD.L и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDVD.L показывает доходность 7.07%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 22.19%. За последние 10 лет акции UDVD.L уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 8.77% против 18.57% соответственно.

UDVD.L

1 день
-0.57%
1 месяц
0.71%
С начала года
7.07%
6 месяцев
8.48%
1 год
13.14%
3 года*
9.19%
5 лет*
5.63%
10 лет*
8.77%

TDIV

1 день
0.86%
1 месяц
4.45%
С начала года
22.19%
6 месяцев
18.19%
1 год
42.39%
3 года*
30.27%
5 лет*
17.70%
10 лет*
18.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDVD.L и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDVD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		7.07%8.57%7.64%2.06%-0.33%25.05%0.77%22.65%-3.94%15.73%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		22.19%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Correlation

The correlation between UDVD.L and TDIV is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2012 г.

0.37

Over the past year, the correlation between UDVD.L and TDIV has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UDVD.L и TDIV

Секторы
UDVD.L
TDIV

Промышленность

17.5%
1.6%

Потребительский защитный сектор

17.0%

-

Коммунальные услуги

14.8%

-

Финансовые услуги

11.5%

-

Технологии

8.9%
85.0%

Сырьевые материалы

6.4%

-

Здравоохранение

6.2%

-

Потребительский циклический сектор

5.2%

-

Недвижимость

4.6%

-

Энергетика

4.5%

-

Коммуникационные услуги

3.5%
13.4%

Промышленность

UDVD.L
17.5%
TDIV
1.6%

Потребительский защитный сектор

UDVD.L
17.0%
TDIV

-

Коммунальные услуги

UDVD.L
14.8%
TDIV

-

Финансовые услуги

UDVD.L
11.5%
TDIV

-

Технологии

UDVD.L
8.9%
TDIV
85.0%

Сырьевые материалы

UDVD.L
6.4%
TDIV

-

Здравоохранение

UDVD.L
6.2%
TDIV

-

Потребительский циклический сектор

UDVD.L
5.2%
TDIV

-

Недвижимость

UDVD.L
4.6%
TDIV

-

Энергетика

UDVD.L
4.5%
TDIV

-

Коммуникационные услуги

UDVD.L
3.5%
TDIV
13.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с UDVD.L:
UDVD.L с SCHDUDVD.L с USDV.LUDVD.L с VHYD.LUDVD.L с VWRD.LUDVD.L с WQDV.LUDVD.L с JEPQUDVD.L с DGRO
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с ETGTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с TDVI

Доходность на риск

UDVD.L vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDVD.L
Ранг доходности на риск UDVD.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDVD.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDVD.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDVD.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDVD.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDVD.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDVD.L c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDVD.LTDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.19

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.85

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.96

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

12.05

-7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDVD.L vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDVD.L на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа TDIV равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDVD.L и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDVD.LTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.19

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.85

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.89

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.85

-0.13

Просадки

Сравнение просадок UDVD.L и TDIV

Максимальная просадка UDVD.L за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDVD.L и TDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDVD.LTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-31.97%

-4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-10.74%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-23.00%

+7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.26%

-31.97%

+16.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.12%

-31.97%

-4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-8.10%

+4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-4.84%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.53%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности UDVD.L и TDIV

Текущая волатильность для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) составляет 2.65%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что UDVD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDVD.LTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

9.66%

-7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

15.31%

-8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

19.51%

-9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

20.85%

-6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

20.95%

-5.25%

Сравнение комиссий UDVD.L и TDIV

UDVD.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDVD.L и TDIV

Дивидендная доходность UDVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности TDIV в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.19%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%
UDVD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		2.05%2.17%2.03%2.24%2.13%2.15%2.36%2.01%2.27%1.78%1.83%2.06%

Часто задаваемые вопросы

UDVD.L and TDIV have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UDVD.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UDVD.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for TDIV.

UDVD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while TDIV is Technology Equities. UDVD.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for UDVD.L and 0.50% for TDIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDVD.L и TDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор