PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDVD.L с JEPQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDVD.L с JEPQ.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UDVD.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) and JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - UDVD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while JEPQ.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. UDVD.L is passively managed, while JEPQ.L is actively managed. Over the past year, UDVD.L returned 13.14% vs 26.52% for JEPQ.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UDVD.L и JEPQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UDVD.L показывает доходность 7.07%, а JEPQ.L немного выше – 7.20%.

UDVD.L

1 день
-0.57%
1 месяц
0.71%
С начала года
7.07%
6 месяцев
8.48%
1 год
13.14%
3 года*
9.19%
5 лет*
5.63%
10 лет*
8.77%

JEPQ.L

1 день
-0.84%
1 месяц
1.38%
С начала года
7.20%
6 месяцев
7.97%
1 год
26.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDVD.L и JEPQ.L

2026 (YTD)20252024
UDVD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		7.07%8.57%-5.33%
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		7.20%14.79%3.73%

Correlation

The correlation between UDVD.L and JEPQ.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г.

0.26

Сравнение распределения секторов UDVD.L и JEPQ.L

Секторы
UDVD.L
JEPQ.L

Промышленность

17.5%
3.1%

Потребительский защитный сектор

17.0%
7.1%

Коммунальные услуги

14.8%
1.3%

Финансовые услуги

11.5%
0.4%

Технологии

8.9%
54.0%

Сырьевые материалы

6.4%
1.0%

Здравоохранение

6.2%
4.4%

Потребительский циклический сектор

5.2%
12.7%

Недвижимость

4.6%
0.2%

Энергетика

4.5%
0.4%

Коммуникационные услуги

3.5%
15.4%

Промышленность

UDVD.L
17.5%
JEPQ.L
3.1%

Потребительский защитный сектор

UDVD.L
17.0%
JEPQ.L
7.1%

Коммунальные услуги

UDVD.L
14.8%
JEPQ.L
1.3%

Финансовые услуги

UDVD.L
11.5%
JEPQ.L
0.4%

Технологии

UDVD.L
8.9%
JEPQ.L
54.0%

Сырьевые материалы

UDVD.L
6.4%
JEPQ.L
1.0%

Здравоохранение

UDVD.L
6.2%
JEPQ.L
4.4%

Потребительский циклический сектор

UDVD.L
5.2%
JEPQ.L
12.7%

Недвижимость

UDVD.L
4.6%
JEPQ.L
0.2%

Энергетика

UDVD.L
4.5%
JEPQ.L
0.4%

Коммуникационные услуги

UDVD.L
3.5%
JEPQ.L
15.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с UDVD.L:
UDVD.L с SCHDUDVD.L с USDV.LUDVD.L с VHYD.LUDVD.L с VWRD.LUDVD.L с WQDV.LUDVD.L с JEPQUDVD.L с DGRO
Часто сравнивают с JEPQ.L:
JEPQ.L с JEQP.LJEPQ.L с JEPQJEPQ.L с GPIQJEPQ.L с JEPI.LJEPQ.L с PDIJEPQ.L с WINC.ASJEPQ.L с QYLE.DE

Доходность на риск

UDVD.L vs. JEPQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDVD.L
Ранг доходности на риск UDVD.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDVD.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDVD.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDVD.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDVD.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDVD.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ.L
Ранг доходности на риск JEPQ.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDVD.L c JEPQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDVD.LJEPQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.20

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.20

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.19

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

14.06

-9.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDVD.L vs. JEPQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDVD.L на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ.L равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDVD.L и JEPQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDVD.LJEPQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.20

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.02

-0.30

Просадки

Сравнение просадок UDVD.L и JEPQ.L

Максимальная просадка UDVD.L за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки JEPQ.L в -20.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDVD.L и JEPQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDVD.LJEPQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-20.08%

-16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-8.31%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-2.26%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-2.78%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.89%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности UDVD.L и JEPQ.L

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что UDVD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDVD.LJEPQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.24%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

9.06%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

12.09%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

16.22%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

16.22%

-0.52%

Сравнение комиссий UDVD.L и JEPQ.L

И UDVD.L, и JEPQ.L имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDVD.L и JEPQ.L

Дивидендная доходность UDVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности JEPQ.L в 10.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		10.34%10.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDVD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		2.05%2.17%2.03%2.24%2.13%2.15%2.36%2.01%2.27%1.78%1.83%2.06%

Часто задаваемые вопросы

UDVD.L and JEPQ.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UDVD.L and JEPQ.L have the same expense ratio: 0.35% per year.

UDVD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while JEPQ.L is Nasdaq-100. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDVD.L и JEPQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор