PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDVD.L с IDVY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDVD.L с IDVY.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UDVD.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) and IDVY.L (iShares EURO Dividend UCITS) are both exchange-traded funds - UDVD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while IDVY.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, UDVD.L returned 8.77%/yr vs 7.89%/yr for IDVY.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDVD.L charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for IDVY.L.

Доходность

Сравнение доходности UDVD.L и IDVY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) и iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UDVD.L торгуется в USD, в то время как IDVY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDVY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UDVD.L показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у IDVY.L с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции UDVD.L превзошли акции IDVY.L по среднегодовой доходности: 8.77% против 7.89% соответственно.

UDVD.L

1 день
-0.57%
1 месяц
0.71%
С начала года
7.07%
6 месяцев
8.48%
1 год
13.14%
3 года*
9.19%
5 лет*
5.63%
10 лет*
8.77%

IDVY.L

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.26%
С начала года
6.03%
6 месяцев
9.41%
1 год
21.79%
3 года*
22.75%
5 лет*
7.69%
10 лет*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDVD.L и IDVY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDVD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		7.07%8.57%7.64%2.06%-0.33%25.05%0.77%22.65%-3.94%15.73%
IDVY.L
iShares EURO Dividend UCITS		6.03%60.05%1.66%7.46%-17.88%14.63%-10.61%19.75%-15.08%24.65%

Correlation

The correlation between UDVD.L and IDVY.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г.

0.60

The correlation between UDVD.L and IDVY.L shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UDVD.L и IDVY.L

Секторы
UDVD.L
IDVY.L

Промышленность

17.5%
15.9%

Потребительский защитный сектор

17.0%
4.5%

Коммунальные услуги

14.8%
8.6%

Финансовые услуги

11.5%
47.1%

Технологии

8.9%

-

Сырьевые материалы

6.4%

-

Здравоохранение

6.2%
3.3%

Потребительский циклический сектор

5.2%
9.7%

Недвижимость

4.6%

-

Энергетика

4.5%
5.0%

Коммуникационные услуги

3.5%
5.8%

Промышленность

UDVD.L
17.5%
IDVY.L
15.9%

Потребительский защитный сектор

UDVD.L
17.0%
IDVY.L
4.5%

Коммунальные услуги

UDVD.L
14.8%
IDVY.L
8.6%

Финансовые услуги

UDVD.L
11.5%
IDVY.L
47.1%

Технологии

UDVD.L
8.9%
IDVY.L

-

Сырьевые материалы

UDVD.L
6.4%
IDVY.L

-

Здравоохранение

UDVD.L
6.2%
IDVY.L
3.3%

Потребительский циклический сектор

UDVD.L
5.2%
IDVY.L
9.7%

Недвижимость

UDVD.L
4.6%
IDVY.L

-

Энергетика

UDVD.L
4.5%
IDVY.L
5.0%

Коммуникационные услуги

UDVD.L
3.5%
IDVY.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

iShares EURO Dividend UCITS

Часто сравнивают с UDVD.L:
UDVD.L с SCHDUDVD.L с USDV.LUDVD.L с VHYD.LUDVD.L с VWRD.LUDVD.L с WQDV.LUDVD.L с JEPQUDVD.L с DGRO
Часто сравнивают с IDVY.L:
IDVY.L с EUDI.LIDVY.L с IUKD.LIDVY.L с CSX5.LIDVY.L с DGROIDVY.L с FEV.LIDVY.L с FLXD.LIDVY.L с DVY

Доходность на риск

UDVD.L vs. IDVY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDVD.L
Ранг доходности на риск UDVD.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDVD.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDVD.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDVD.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDVD.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDVD.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IDVY.L
Ранг доходности на риск IDVY.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVY.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVY.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVY.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVY.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVY.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDVD.L c IDVY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) и iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDVD.LIDVY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.55

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.20

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.16

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

6.75

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDVD.L vs. IDVY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDVD.L на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVY.L равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDVD.L и IDVY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDVD.LIDVY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.55

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.41

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.40

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.03

+0.69

Просадки

Сравнение просадок UDVD.L и IDVY.L

Максимальная просадка UDVD.L за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки IDVY.L в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDVD.L и IDVY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDVD.LIDVY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-78.72%

+42.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-10.05%

+2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-13.55%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.26%

-36.73%

+21.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.12%

-46.94%

+10.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-2.06%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-44.79%

+41.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.22%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности UDVD.L и IDVY.L

Текущая волатильность для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) составляет 2.65%, в то время как у iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что UDVD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDVD.LIDVY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.32%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

11.02%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

14.03%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

18.57%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

19.86%

-4.16%

Сравнение комиссий UDVD.L и IDVY.L

UDVD.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IDVY.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDVD.L и IDVY.L

Дивидендная доходность UDVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности IDVY.L в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVY.L
iShares EURO Dividend UCITS		3.97%4.28%5.94%5.75%5.08%3.76%3.59%5.03%4.68%3.85%3.69%3.93%
UDVD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		2.05%2.17%2.03%2.24%2.13%2.15%2.36%2.01%2.27%1.78%1.83%2.06%

Часто задаваемые вопросы

UDVD.L and IDVY.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UDVD.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UDVD.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for IDVY.L.

UDVD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while IDVY.L is Europe Equities. UDVD.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while IDVY.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for UDVD.L and 0.40% for IDVY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDVD.L и IDVY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор