Сравнение UCU.V с MDA.TO
UCU.V (Ucore Rare Metals Inc) and MDA.TO (MDA Space Ltd.) are both stocks. UCU.V operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while MDA.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, UCU.V returned 34.92%/yr vs 29.55%/yr for MDA.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UCU.V и MDA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCU.V показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у MDA.TO с доходностью 102.74%.
UCU.V
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- 296.21%
- 3 года*
- 67.15%
- 5 лет*
- 34.92%
- 10 лет*
- 5.28%
MDA.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- 102.74%
- 6 месяцев
- 121.26%
- 1 год
- 82.47%
- 3 года*
- 87.15%
- 5 лет*
- 29.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCU.V и MDA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UCU.V Ucore Rare Metals Inc | -4.04% | 626.67% | -13.79% | 27.94% | -6.85% | -57.31% |
MDA.TO MDA Space Ltd. | 102.74% | -9.79% | 156.34% | 80.00% | -32.63% | -32.81% |
Correlation
The correlation between UCU.V and MDA.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between UCU.V and MDA.TO shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UCU.V:
CA$595.19M
MDA.TO:
CA$7.17B
UCU.V:
-CA$0.40
MDA.TO:
CA$0.81
UCU.V:
8.40
MDA.TO:
3.88
UCU.V:
CA$0.00
MDA.TO:
CA$1.75B
UCU.V:
-CA$1.84M
MDA.TO:
CA$366.40M
UCU.V:
-CA$31.97M
MDA.TO:
CA$291.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCU.V vs. MDA.TO — Ранг доходности на риск
UCU.V
MDA.TO
Сравнение UCU.V c MDA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ucore Rare Metals Inc (UCU.V) и MDA Space Ltd. (MDA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCU.V | MDA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | 1.54 | +3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 3.32 | +4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCU.V | MDA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.30 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.60 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.59 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок UCU.V и MDA.TO
Максимальная просадка UCU.V за все время составила -98.60%, что больше максимальной просадки MDA.TO в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCU.V и MDA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCU.V | MDA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.60% | -68.33% | -30.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.01% | -53.77% | -5.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.01% | -53.77% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.81% | -65.68% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.73% | -19.54% | -41.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.87% | -30.71% | -50.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.10% | 24.95% | +12.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCU.V и MDA.TO
Ucore Rare Metals Inc (UCU.V) имеет более высокую волатильность в 25.95% по сравнению с MDA Space Ltd. (MDA.TO) с волатильностью 19.65%. Это указывает на то, что UCU.V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCU.V | MDA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.95% | 19.65% | +6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.56% | 44.14% | +25.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.63% | 64.12% | +58.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.21% | 49.14% | +38.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.83% | 49.23% | +43.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCU.V и MDA.TO
Ни UCU.V, ни MDA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UCU.V и MDA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ucore Rare Metals Inc и MDA Space Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UCU.V and MDA.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UCU.V и MDA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор