PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCG.MI с AEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UCG.MI с AEM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UCG.MI (UniCredit S.p.A.) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. UCG.MI operates in Banks - Regional (Financial Services), while AEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, UCG.MI returned 32.62%/yr vs 14.23%/yr for AEM. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности UCG.MI и AEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UCG.MI торгуется в EUR, в то время как AEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UCG.MI показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у AEM с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции UCG.MI превзошли акции AEM по среднегодовой доходности: 32.62% против 14.23% соответственно.

UCG.MI

1 день
2.32%
1 месяц
4.03%
С начала года
5.95%
6 месяцев
15.30%
1 год
32.11%
3 года*
66.98%
5 лет*
54.58%
10 лет*
32.62%

AEM

1 день
-1.06%
1 месяц
-14.06%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-0.28%
1 год
37.01%
3 года*
46.39%
5 лет*
22.21%
10 лет*
14.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCG.MI и AEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCG.MI
UniCredit S.p.A.		5.95%94.09%69.10%95.01%3.82%79.52%-41.24%34.49%-35.37%126.88%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		-2.20%93.48%55.68%5.71%7.34%-17.04%7.71%57.66%-7.35%-2.71%

Correlation

The correlation between UCG.MI and AEM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г.

-0.01

The correlation between UCG.MI and AEM shifts across timeframes, from -0.05 (10 years) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UniCredit S.p.A.

Agnico Eagle Mines Limited

Часто сравнивают с UCG.MI:
UCG.MI с ISP.MIUCG.MI с CBK.DEUCG.MI с MSFTUCG.MI с MUFGUCG.MI с BPE.MIUCG.MI с BBVAUCG.MI с MA
Часто сравнивают с AEM:
AEM с NEMAEM с GOLDAEM с WPMAEM с GDXAEM с PAASAEM с FNVAEM с GFI

Доходность на риск

UCG.MI vs. AEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCG.MI
Ранг доходности на риск UCG.MI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCG.MI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCG.MI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCG.MI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCG.MI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCG.MI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AEM
Ранг доходности на риск AEM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCG.MI c AEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCG.MIAEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
0.89

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.32

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

1.07

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.70

2.88

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCG.MI vs. AEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCG.MI на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEM равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCG.MI и AEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCG.MIAEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.89

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.51

0.64

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.40

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.23

-0.17

Просадки

Сравнение просадок UCG.MI и AEM

Максимальная просадка UCG.MI за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки AEM в -71.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCG.MI и AEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCG.MIAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.56%

-71.51%

-22.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.17%

-34.69%

+10.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.17%

-34.69%

+10.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.40%

-37.90%

-8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.16%

-46.72%

-18.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-34.69%

+30.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.98%

-30.29%

-35.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.62%

12.90%

-4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности UCG.MI и AEM

Текущая волатильность для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) составляет 7.63%, в то время как у Agnico Eagle Mines Limited (AEM) волатильность равна 13.30%. Это указывает на то, что UCG.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCG.MIAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

13.30%

-5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.58%

33.89%

-9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.09%

42.08%

-10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.78%

34.74%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.10%

35.70%

+12.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCG.MI и AEM

Дивидендная доходность UCG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности AEM в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.05%0.94%2.05%2.92%3.08%2.63%2.36%0.89%1.09%0.89%0.86%1.22%
UCG.MI
UniCredit S.p.A.		4.29%4.10%7.08%4.02%4.05%0.89%0.00%2.07%3.24%0.00%0.88%0.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UCG.MI и AEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UniCredit S.p.A. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. UCG.MI значения в EUR, AEM значения в USD

Часто задаваемые вопросы

UCG.MI and AEM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCG.MI и AEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор