Сравнение UBER с SHOP
UBER (Uber Technologies, Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, UBER returned 7.35%/yr vs -1.84%/yr for SHOP. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UBER и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBER показывает доходность -14.26%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -31.18%.
UBER
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -14.26%
- 6 месяцев
- -24.32%
- 1 год
- -18.15%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
SHOP
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -31.18%
- 6 месяцев
- -30.07%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- 44.31%
Сравнение доходности по годам UBER и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBER Uber Technologies, Inc. | -14.26% | 35.46% | -2.03% | 148.97% | -41.02% | -17.78% | 71.49% | -29.19% |
SHOP Shopify Inc. | -31.18% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 52.55% |
Correlation
The correlation between UBER and SHOP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г. | 0.47 |
The correlation between UBER and SHOP shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UBER:
$145.12B
SHOP:
$144.39B
UBER:
$4.05
SHOP:
$1.02
UBER:
17.28
SHOP:
108.75
UBER:
0.11
SHOP:
0.21
UBER:
2.75
SHOP:
15.75
UBER:
5.86
SHOP:
11.55
UBER:
$53.69B
SHOP:
$9.20B
UBER:
$22.03B
SHOP:
$5.93B
UBER:
$5.85B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBER vs. SHOP — Ранг доходности на риск
UBER
SHOP
Сравнение UBER c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uber Technologies, Inc. (UBER) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBER | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.05 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.01 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.03 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBER | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.01 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.03 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.69 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок UBER и SHOP
Максимальная просадка UBER за все время составила -68.05%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBER и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBER | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -84.82% | +16.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.89% | -46.71% | +15.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.89% | -46.71% | +15.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.45% | -84.82% | +24.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.01% | -38.12% | +8.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.67% | -28.22% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.51% | 21.74% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBER и SHOP
Текущая волатильность для Uber Technologies, Inc. (UBER) составляет 7.84%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 17.86%. Это указывает на то, что UBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBER | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 17.86% | -10.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.00% | 43.67% | -19.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.64% | 57.27% | -24.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.82% | 65.57% | -20.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.67% | 59.09% | -8.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBER и SHOP
Ни UBER, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UBER и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uber Technologies, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UBER and SHOP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (17.86%) compared to UBER (7.84%). In terms of maximum drawdown, UBER dropped -68.05% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBER и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор