Сравнение TXRH с ZTS
TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) and ZTS (Zoetis Inc.) are both stocks. TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while ZTS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, TXRH returned 15.77%/yr vs 6.09%/yr for ZTS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXRH и ZTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXRH показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у ZTS с доходностью -36.81%. За последние 10 лет акции TXRH превзошли акции ZTS по среднегодовой доходности: 15.77% против 6.09% соответственно.
TXRH
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- -12.60%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 15.77%
ZTS
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -36.81%
- 6 месяцев
- -32.72%
- 1 год
- -52.96%
- 3 года*
- -20.57%
- 5 лет*
- -14.04%
- 10 лет*
- 6.09%
Сравнение доходности по годам TXRH и ZTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.95% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
ZTS Zoetis Inc. | -36.81% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
Correlation
The correlation between TXRH and ZTS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
TXRH:
$11.09B
ZTS:
$33.29B
TXRH:
$6.26
ZTS:
$6.04
TXRH:
26.81
ZTS:
13.04
TXRH:
1.67
ZTS:
1.46
TXRH:
1.84
ZTS:
3.63
TXRH:
$6.06B
ZTS:
$9.51B
TXRH:
$1.14B
ZTS:
$6.73B
TXRH:
$701.29M
ZTS:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXRH vs. ZTS — Ранг доходности на риск
TXRH
ZTS
Сравнение TXRH c ZTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Zoetis Inc. (ZTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXRH | ZTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.65 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.96 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -2.06 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXRH | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -1.49 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.49 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.23 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.31 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок TXRH и ZTS
Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что больше максимальной просадки ZTS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и ZTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXRH | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.59% | -68.48% | -8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -55.35% | +35.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.82% | -61.77% | +36.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -68.48% | +38.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -68.48% | +10.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -66.52% | +50.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -14.79% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.36% | 26.22% | -14.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXRH и ZTS
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с Zoetis Inc. (ZTS) с волатильностью 12.29%. Это указывает на то, что TXRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXRH | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.63% | 12.29% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.41% | 31.20% | -8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.32% | 35.61% | -6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.59% | 28.74% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.62% | 27.08% | +8.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXRH и ZTS
Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности ZTS в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.70% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.61% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXRH и ZTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и Zoetis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXRH и ZTS
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
TXRH and ZTS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXRH has higher volatility (15.63%) compared to ZTS (12.29%). In terms of maximum drawdown, TXRH dropped -76.59% vs ZTS's -68.48%.
TXRH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXRH и ZTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор