PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXRH с SHW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TXRH с SHW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) and SHW (The Sherwin-Williams Company) are both stocks. TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, TXRH returned 15.77%/yr vs 12.93%/yr for SHW. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TXRH и SHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXRH показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у SHW с доходностью -7.11%. За последние 10 лет акции TXRH превзошли акции SHW по среднегодовой доходности: 15.77% против 12.93% соответственно.

TXRH

1 день
-1.57%
1 месяц
-5.01%
С начала года
1.95%
6 месяцев
2.54%
1 год
-12.60%
3 года*
17.69%
5 лет*
12.92%
10 лет*
15.77%

SHW

1 день
-1.88%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-7.99%
1 год
-15.42%
3 года*
8.51%
5 лет*
2.50%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXRH и SHW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		1.95%-6.57%49.78%37.15%4.16%15.71%39.83%-3.62%15.11%11.16%
SHW
The Sherwin-Williams Company		-7.11%-3.83%9.90%32.73%-31.96%44.90%27.05%49.70%-3.23%54.11%

Correlation

The correlation between TXRH and SHW is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2004 г.

0.33

The correlation between TXRH and SHW shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXRH:

$11.09B

SHW:

$74.32B

EPS

TXRH:

$6.26

SHW:

$10.42

Коэффициент P/E

TXRH:

26.81

SHW:

28.75

Коэффициент PEG

TXRH:

1.67

SHW:

2.80

Коэффициент P/S

TXRH:

1.84

SHW:

3.12

Общая выручка (12 мес.)

TXRH:

$6.06B

SHW:

$23.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXRH:

$1.14B

SHW:

$11.76B

EBITDA (12 мес.)

TXRH:

$701.29M

SHW:

$4.29B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Roadhouse, Inc.

The Sherwin-Williams Company

Часто сравнивают с TXRH:
TXRH с CAVATXRH с LENTXRH с SPYTXRH с WINGTXRH с MCDTXRH с GOOGLTXRH с UFPI
Часто сравнивают с SHW:
SHW с MASSHW с VMCSHW с ECLSHW с EXPSHW с DSHW с RSSHW с IFF

Доходность на риск

TXRH vs. SHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXRH
Ранг доходности на риск TXRH: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXRH: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRH: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRH: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRH: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRH: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SHW
Ранг доходности на риск SHW: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHW: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHW: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHW: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXRH c SHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXRHSHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
-0.63

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
-0.81

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.91

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.72

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

-1.52

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXRH vs. SHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXRH на текущий момент составляет -0.43, что выше коэффициента Шарпа SHW равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXRH и SHW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXRHSHWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

-0.63

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.10

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.49

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.54

-0.13

Просадки

Сравнение просадок TXRH и SHW

Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что больше максимальной просадки SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и SHW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXRHSHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.59%

-52.02%

-24.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-21.36%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.82%

-25.69%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-42.46%

+12.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.04%

-42.46%

-15.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.01%

-24.03%

+8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-11.63%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.36%

10.16%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TXRH и SHW

Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с The Sherwin-Williams Company (SHW) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что TXRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXRHSHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.63%

6.99%

+8.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.41%

18.56%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.32%

24.80%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.59%

26.15%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.62%

26.53%

+9.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXRH и SHW

Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SHW в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHW
The Sherwin-Williams Company		1.06%0.98%0.84%0.78%1.01%0.62%0.73%0.77%0.87%0.83%1.25%1.03%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		1.70%1.64%1.35%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXRH и SHW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
1.63B
5.67B
(TXRH) Общая выручка
(SHW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TXRH и SHW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Roadhouse, Inc. и The Sherwin-Williams Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
30.6%
49.1%
Активы портфеля
TXRH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.

SHW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.

TXRH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

SHW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

TXRH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

SHW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

Часто задаваемые вопросы

TXRH and SHW have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TXRH has higher volatility (15.63%) compared to SHW (6.99%). In terms of maximum drawdown, TXRH dropped -76.59% vs SHW's -52.02%.

TXRH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXRH и SHW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор