Сравнение TXRH с PH
TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, TXRH returned 15.77%/yr vs 24.75%/yr for PH. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXRH и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXRH показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции TXRH уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 15.77% против 24.75% соответственно.
TXRH
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- -12.60%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 15.77%
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
Сравнение доходности по годам TXRH и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.95% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between TXRH and PH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.37 |
The correlation between TXRH and PH shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TXRH:
$11.09B
PH:
$113.04B
TXRH:
$6.26
PH:
$27.11
TXRH:
26.81
PH:
32.58
TXRH:
1.67
PH:
1.37
TXRH:
1.84
PH:
5.40
TXRH:
$6.06B
PH:
$20.99B
TXRH:
$1.14B
PH:
$7.81B
TXRH:
$701.29M
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXRH vs. PH — Ранг доходности на риск
TXRH
PH
Сравнение TXRH c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXRH | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.24 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.70 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 5.17 | -6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXRH | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 1.34 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.89 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.78 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок TXRH и PH
Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что больше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXRH | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.59% | -66.92% | -9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -19.34% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.82% | -26.79% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -28.64% | -1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -54.68% | -3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -13.48% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -15.33% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.36% | 6.34% | +5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXRH и PH
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что TXRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXRH | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.63% | 5.59% | +10.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.41% | 18.60% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.32% | 24.62% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.59% | 28.61% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.62% | 31.69% | +3.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXRH и PH
Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности PH в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.70% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXRH и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXRH и PH
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
TXRH and PH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXRH has higher volatility (15.63%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, TXRH dropped -76.59% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXRH и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор