PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXRH с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TXRH с PG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TXRH returned 15.77%/yr vs 8.64%/yr for PG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TXRH и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXRH показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции TXRH превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 15.77% против 8.64% соответственно.

TXRH

1 день
-1.57%
1 месяц
-5.01%
С начала года
1.95%
6 месяцев
2.54%
1 год
-12.60%
3 года*
17.69%
5 лет*
12.92%
10 лет*
15.77%

PG

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.43%
1 год
-8.99%
3 года*
2.29%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXRH и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		1.95%-6.57%49.78%37.15%4.16%15.71%39.83%-3.62%15.11%11.16%
PG
The Procter & Gamble Company		2.74%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between TXRH and PG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2004 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXRH:

$11.09B

PG:

$350.63B

EPS

TXRH:

$6.26

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

TXRH:

26.81

PG:

27.76

Коэффициент PEG

TXRH:

1.67

PG:

6.79

Коэффициент P/S

TXRH:

1.84

PG:

4.07

Общая выручка (12 мес.)

TXRH:

$6.06B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXRH:

$1.14B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

TXRH:

$701.29M

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Roadhouse, Inc.

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с TXRH:
TXRH с CAVATXRH с LENTXRH с SPYTXRH с WINGTXRH с MCDTXRH с GOOGLTXRH с UFPI
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

TXRH vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXRH
Ранг доходности на риск TXRH: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXRH: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRH: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRH: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRH: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRH: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXRH c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXRHPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
-0.48

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
-0.58

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.94

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.58

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

-1.04

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXRH vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXRH на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PG равному -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXRH и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXRHPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

-0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.23

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.05

Просадки

Сравнение просадок TXRH и PG

Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXRHPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.59%

-54.25%

-22.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-15.52%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.82%

-21.15%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-23.77%

-6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.04%

-23.77%

-34.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.01%

-15.91%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-12.16%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.36%

8.93%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TXRH и PG

Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что TXRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXRHPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.63%

7.01%

+8.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.41%

15.32%

+7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.32%

18.65%

+10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.59%

17.79%

+12.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.62%

19.05%

+16.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXRH и PG

Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности PG в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PG
The Procter & Gamble Company		2.94%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		1.70%1.64%1.35%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXRH и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
1.63B
21.24B
(TXRH) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TXRH и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Roadhouse, Inc. и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
30.6%
49.5%
Активы портфеля
TXRH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

TXRH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

TXRH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

TXRH and PG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TXRH has higher volatility (15.63%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, TXRH dropped -76.59% vs PG's -54.25%.

TXRH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXRH и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор