Сравнение TXRH с NVR
TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) and NVR (NVR, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TXRH in Restaurants, NVR in Residential Construction. Over the past 10 years, TXRH returned 15.77%/yr vs 13.65%/yr for NVR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXRH и NVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXRH показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у NVR с доходностью -15.11%. За последние 10 лет акции TXRH превзошли акции NVR по среднегодовой доходности: 15.77% против 13.65% соответственно.
TXRH
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- -12.60%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 15.77%
NVR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- -15.11%
- 6 месяцев
- -16.77%
- 1 год
- -13.00%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение доходности по годам TXRH и NVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.95% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
NVR NVR, Inc. | -15.11% | -10.83% | 16.83% | 51.77% | -21.94% | 44.83% | 7.13% | 56.28% | -30.53% | 110.20% |
Correlation
The correlation between TXRH and NVR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.32 |
The correlation between TXRH and NVR shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TXRH:
$11.09B
NVR:
$18.13B
TXRH:
$6.26
NVR:
$408.34
TXRH:
26.81
NVR:
15.16
TXRH:
1.67
NVR:
1.48
TXRH:
1.84
NVR:
1.94
TXRH:
$6.06B
NVR:
$9.66B
TXRH:
$1.14B
NVR:
$2.17B
TXRH:
$701.29M
NVR:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXRH vs. NVR — Ранг доходности на риск
TXRH
NVR
Сравнение TXRH c NVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и NVR, Inc. (NVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXRH | NVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.94 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.37 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -0.84 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXRH | NVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.19 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.43 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.05 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок TXRH и NVR
Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что меньше максимальной просадки NVR в -96.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и NVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXRH | NVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.59% | -96.47% | +19.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -34.88% | +15.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.82% | -43.94% | +19.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -43.94% | +13.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -46.13% | -11.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -37.62% | +21.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -23.55% | +7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.36% | 15.45% | -4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXRH и NVR
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с NVR, Inc. (NVR) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что TXRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXRH | NVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.63% | 6.50% | +9.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.41% | 19.81% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.32% | 27.21% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.59% | 27.54% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.62% | 31.95% | +3.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXRH и NVR
Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как NVR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVR NVR, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.70% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXRH и NVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и NVR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXRH и NVR
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
NVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.34M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
NVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.37M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
NVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 198.36M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
TXRH and NVR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXRH has higher volatility (15.63%) compared to NVR (6.50%). In terms of maximum drawdown, TXRH dropped -76.59% vs NVR's -96.47%.
TXRH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXRH и NVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор