Сравнение TXRH с LOW
TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TXRH in Restaurants, LOW in Home Improvement Retail. Over the past 10 years, TXRH returned 15.77%/yr vs 12.33%/yr for LOW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXRH и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXRH показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -12.96%. За последние 10 лет акции TXRH превзошли акции LOW по среднегодовой доходности: 15.77% против 12.33% соответственно.
TXRH
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- -12.60%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 15.77%
LOW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам TXRH и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.95% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -12.96% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between TXRH and LOW is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2004 г. | 0.38 |
The correlation between TXRH and LOW shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TXRH:
$11.09B
LOW:
$116.46B
TXRH:
$6.26
LOW:
$11.86
TXRH:
26.81
LOW:
17.54
TXRH:
1.67
LOW:
19.16
TXRH:
1.84
LOW:
1.32
TXRH:
$6.06B
LOW:
$88.43B
TXRH:
$1.14B
LOW:
$29.89B
TXRH:
$701.29M
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXRH vs. LOW — Ранг доходности на риск
TXRH
LOW
Сравнение TXRH c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXRH | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.98 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.21 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -0.49 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXRH | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.23 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.14 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок TXRH и LOW
Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что больше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXRH | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.59% | -62.52% | -14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -27.75% | +8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.82% | -27.75% | +2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -33.86% | +3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -48.63% | -9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -27.29% | +11.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -16.60% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.36% | 11.96% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXRH и LOW
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что TXRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXRH | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.63% | 6.36% | +9.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.41% | 19.88% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.32% | 25.77% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.59% | 26.15% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.62% | 29.14% | +6.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXRH и LOW
Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности LOW в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.70% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXRH и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXRH и LOW
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
TXRH and LOW have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXRH has higher volatility (15.63%) compared to LOW (6.36%). In terms of maximum drawdown, TXRH dropped -76.59% vs LOW's -62.52%.
LOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXRH и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор