PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXRH с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TXRH с JPM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, TXRH returned 15.77%/yr vs 20.32%/yr for JPM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TXRH и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXRH показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции TXRH уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 15.77% против 20.32% соответственно.

TXRH

1 день
-1.57%
1 месяц
-5.01%
С начала года
1.95%
6 месяцев
2.54%
1 год
-12.60%
3 года*
17.69%
5 лет*
12.92%
10 лет*
15.77%

JPM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.98%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-0.35%
1 год
19.35%
3 года*
33.18%
5 лет*
16.72%
10 лет*
20.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXRH и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		1.95%-6.57%49.78%37.15%4.16%15.71%39.83%-3.62%15.11%11.16%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-2.52%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Correlation

The correlation between TXRH and JPM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г.

0.37

The correlation between TXRH and JPM shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXRH:

$11.09B

JPM:

$869.15B

EPS

TXRH:

$6.26

JPM:

$21.08

Коэффициент P/E

TXRH:

26.81

JPM:

14.76

Коэффициент PEG

TXRH:

1.67

JPM:

1.63

Коэффициент P/S

TXRH:

1.84

JPM:

3.05

Общая выручка (12 мес.)

TXRH:

$6.06B

JPM:

$285.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXRH:

$1.14B

JPM:

$173.52B

EBITDA (12 мес.)

TXRH:

$701.29M

JPM:

$81.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Roadhouse, Inc.

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с TXRH:
TXRH с CAVATXRH с LENTXRH с WINGTXRH с SPYTXRH с MCDTXRH с GOOGLTXRH с UFPI
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

TXRH vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXRH
Ранг доходности на риск TXRH: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXRH: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRH: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRH: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRH: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRH: 1818
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXRH c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXRHJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
0.90

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
1.30

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.17

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

1.26

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

2.98

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXRH vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXRH на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXRH и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXRHJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.90

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.69

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.74

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.34

+0.07

Просадки

Сравнение просадок TXRH и JPM

Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, примерно равная максимальной просадке JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXRHJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.59%

-76.16%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-15.47%

-4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.82%

-24.42%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-38.77%

+8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.04%

-43.63%

-14.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.01%

-6.55%

-9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-17.62%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.36%

6.50%

+4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TXRH и JPM

Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что TXRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXRHJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.63%

6.40%

+9.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.41%

17.38%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.32%

21.62%

+7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.59%

24.45%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.62%

27.40%

+8.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXRH и JPM

Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности JPM в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.90%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		1.70%1.64%1.35%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXRH и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
1.63B
73.66B
(TXRH) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TXRH и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Roadhouse, Inc. и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
30.6%
64.3%
Активы портфеля
TXRH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

TXRH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

TXRH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

TXRH and JPM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TXRH has higher volatility (15.63%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, TXRH dropped -76.59% vs JPM's -76.16%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXRH и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор