Сравнение TXRH с FICO
TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, TXRH returned 15.77%/yr vs 26.67%/yr for FICO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXRH и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXRH показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -28.59%. За последние 10 лет акции TXRH уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 15.77% против 26.67% соответственно.
TXRH
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- -12.60%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 15.77%
FICO
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -31.98%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- 26.67%
Сравнение доходности по годам TXRH и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.95% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
FICO Fair Isaac Corporation | -28.59% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between TXRH and FICO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between TXRH and FICO has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TXRH:
$11.09B
FICO:
$28.67B
TXRH:
$6.26
FICO:
$31.51
TXRH:
26.81
FICO:
38.32
TXRH:
1.67
FICO:
2.04
TXRH:
1.84
FICO:
12.90
TXRH:
$6.06B
FICO:
$2.26B
TXRH:
$1.14B
FICO:
$1.90B
TXRH:
$701.29M
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXRH vs. FICO — Ранг доходности на риск
TXRH
FICO
Сравнение TXRH c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXRH | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.91 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.62 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.18 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXRH | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.63 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.70 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок TXRH и FICO
Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, примерно равная максимальной просадке FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXRH | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.59% | -79.26% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -52.12% | +32.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.82% | -61.28% | +36.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -61.28% | +30.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -61.28% | +3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -49.32% | +33.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -18.02% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.36% | 27.06% | -15.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXRH и FICO
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 14.53%. Это указывает на то, что TXRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXRH | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.63% | 14.53% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.41% | 39.17% | -16.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.32% | 50.75% | -21.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.59% | 40.72% | -10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.62% | 38.08% | -2.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXRH и FICO
Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.70% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXRH и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXRH и FICO
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
TXRH and FICO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXRH has higher volatility (15.63%) compared to FICO (14.53%). In terms of maximum drawdown, TXRH dropped -76.59% vs FICO's -79.26%.
TXRH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXRH и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор