Сравнение TXRH с DECK
TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TXRH in Restaurants, DECK in Footwear & Accessories. Over the past 10 years, TXRH returned 15.77%/yr vs 28.25%/yr for DECK. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXRH и DECK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXRH показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у DECK с доходностью 5.85%. За последние 10 лет акции TXRH уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: 15.77% против 28.25% соответственно.
TXRH
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- -12.60%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 15.77%
DECK
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 15.25%
- 10 лет*
- 28.25%
Сравнение доходности по годам TXRH и DECK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.95% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 5.85% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
Correlation
The correlation between TXRH and DECK is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2004 г. | 0.35 |
The correlation between TXRH and DECK shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TXRH:
$11.09B
DECK:
$15.53B
TXRH:
$6.26
DECK:
$6.98
TXRH:
26.81
DECK:
15.72
TXRH:
1.67
DECK:
0.57
TXRH:
1.84
DECK:
2.94
TXRH:
$6.06B
DECK:
$5.47B
TXRH:
$1.14B
DECK:
$3.16B
TXRH:
$701.29M
DECK:
$1.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXRH vs. DECK — Ранг доходности на риск
TXRH
DECK
Сравнение TXRH c DECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXRH | DECK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.04 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.01 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 0.03 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXRH | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.01 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.35 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.67 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.24 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок TXRH и DECK
Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и DECK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXRH | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.59% | -94.36% | +17.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -35.81% | +16.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.82% | -64.35% | +39.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -64.35% | +33.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -64.35% | +6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -50.82% | +34.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -40.35% | +24.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.36% | 16.94% | -5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXRH и DECK
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с Deckers Outdoor Corporation (DECK) с волатильностью 11.51%. Это указывает на то, что TXRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXRH | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.63% | 11.51% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.41% | 31.06% | -8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.32% | 45.42% | -16.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.59% | 43.98% | -13.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.62% | 42.47% | -6.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXRH и DECK
Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как DECK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.70% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXRH и DECK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXRH и DECK
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
TXRH and DECK have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXRH has higher volatility (15.63%) compared to DECK (11.51%). In terms of maximum drawdown, TXRH dropped -76.59% vs DECK's -94.36%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXRH и DECK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор