Сравнение TXRH с CVX
TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, TXRH returned 15.77%/yr vs 10.98%/yr for CVX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXRH и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXRH показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 26.53%. За последние 10 лет акции TXRH превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 15.77% против 10.98% соответственно.
TXRH
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- -12.60%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 15.77%
CVX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 26.53%
- 6 месяцев
- 29.68%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение доходности по годам TXRH и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.95% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
CVX Chevron Corporation | 26.53% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between TXRH and CVX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2004 г. | 0.24 |
The correlation between TXRH and CVX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TXRH:
$11.09B
CVX:
$375.81B
TXRH:
$6.26
CVX:
$5.75
TXRH:
26.81
CVX:
32.89
TXRH:
1.67
CVX:
3.20
TXRH:
1.84
CVX:
1.95
TXRH:
$6.06B
CVX:
$185.89B
TXRH:
$1.14B
CVX:
$47.27B
TXRH:
$701.29M
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXRH vs. CVX — Ранг доходности на риск
TXRH
CVX
Сравнение TXRH c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXRH | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.92 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 7.37 | -8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXRH | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 1.86 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.66 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.38 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.38 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок TXRH и CVX
Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXRH | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.59% | -55.77% | -20.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -13.99% | -5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.82% | -20.64% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -24.95% | -5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -55.77% | -2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -9.56% | -6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -11.39% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.36% | 5.53% | +5.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXRH и CVX
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что TXRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXRH | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.63% | 7.14% | +8.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.41% | 17.78% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.32% | 21.97% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.59% | 25.13% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.62% | 29.16% | +6.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXRH и CVX
Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности CVX в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.69% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.70% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXRH и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXRH и CVX
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
TXRH and CVX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXRH has higher volatility (15.63%) compared to CVX (7.14%). In terms of maximum drawdown, TXRH dropped -76.59% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXRH и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор