Сравнение TXN с BAH
TXN (Texas Instruments Incorporated) and BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation) are both stocks. TXN operates in Semiconductors (Technology), while BAH operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, TXN returned 19.97%/yr vs 12.42%/yr for BAH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXN и BAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXN показывает доходность 69.63%, что значительно выше, чем у BAH с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции TXN превзошли акции BAH по среднегодовой доходности: 19.97% против 12.42% соответственно.
TXN
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 69.63%
- 6 месяцев
- 62.64%
- 1 год
- 55.42%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 19.97%
BAH
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -12.60%
- 1 год
- -21.36%
- 3 года*
- -6.83%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение доходности по годам TXN и BAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXN Texas Instruments Incorporated | 69.63% | -4.47% | 13.14% | 6.41% | -9.86% | 17.53% | 31.70% | 39.56% | -7.17% | 46.75% |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | -5.36% | -33.02% | 2.00% | 24.47% | 25.71% | -1.04% | 24.46% | 60.16% | 20.21% | 7.77% |
Correlation
The correlation between TXN and BAH is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.30 |
The correlation between TXN and BAH shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TXN:
$265.88B
BAH:
$9.57B
TXN:
$5.88
BAH:
$6.91
TXN:
49.50
BAH:
11.47
TXN:
14.41
BAH:
0.87
TXN:
15.85
BAH:
8.66
TXN:
$18.44B
BAH:
$11.22B
TXN:
$10.57B
BAH:
$4.99B
TXN:
$8.21B
BAH:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXN vs. BAH — Ранг доходности на риск
TXN
BAH
Сравнение TXN c BAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXN | BAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.92 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.58 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | -0.95 | +4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXN | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | -0.57 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.00 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.43 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.57 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок TXN и BAH
Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, что больше максимальной просадки BAH в -60.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и BAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXN | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.81% | -60.24% | -25.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.57% | -37.07% | +7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.41% | -60.24% | +26.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.41% | -60.24% | +26.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -60.24% | +26.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -55.99% | +45.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.79% | -10.71% | -24.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.11% | 22.43% | -8.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXN и BAH
Texas Instruments Incorporated (TXN) имеет более высокую волатильность в 13.93% по сравнению с Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) с волатильностью 12.36%. Это указывает на то, что TXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXN | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.93% | 12.36% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.98% | 31.28% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.96% | 37.83% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.33% | 31.01% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.13% | 28.67% | +2.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXN и BAH
Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности BAH в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 2.83% | 2.61% | 1.59% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 1.93% | 3.17% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXN и BAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXN и BAH
TXN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.
BAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 581.00M при выручке в 2.78B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
TXN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
BAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 263.00M при выручке в 2.78B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
TXN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
BAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 2.78B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
TXN and BAH have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXN has higher volatility (13.93%) compared to BAH (12.36%). In terms of maximum drawdown, TXN dropped -85.81% vs BAH's -60.24%.
TXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXN и BAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор